Sistema de gerenciamento de pedidos - OMS.
O que é um 'Sistema de Gerenciamento de Pedidos - OMS'
Um sistema de gerenciamento de pedidos (OMS) é um sistema eletrônico desenvolvido para executar ordens de valores mobiliários de forma eficiente e econômica. Os corretores e revendedores usam sistemas de gerenciamento de pedidos ao preencher ordens para vários tipos de títulos e são capazes de rastrear o progresso de cada pedido em todo o sistema.
Um OMS também é referido como um Sistema de Gerenciamento de Pedidos Comerciais.
BREAKING DOWN 'Sistema de Gestão de Pedidos - OMS'
Para executar uma ordem de compra ou venda de uma garantia, um pedido deve ser colocado em um sistema de negociação. Um pedido geralmente contém informações como identificador de segurança (por exemplo, ticker), tipo de ordem (comprar, vender ou curto), tamanho da ordem, limite de ordem (por exemplo, mercado, limite, parada, etc.), instruções de ordem (por exemplo, ordem diária, preenchimento ou matar, cancelar, cancelar, etc.), a transmissão da ordem (corretor, ECN, ATC, etc.), etc.
Um sistema de gerenciamento de pedidos (OMS) é um sistema de software que facilita e gerencia a execução de pedidos comerciais através do protocolo FIX. FIX, ou Financial Information eXchange, protocolo é um protocolo de comunicações eletrônicas usado para comunicar intercâmbio internacional de informações em tempo real relacionadas aos trilhões de dólares de transações e mercados de valores mobiliários. No entanto, as transações de comunicação também podem ser feitas através do uso de uma interface de programação de aplicativo personalizada (API). O protocolo FIX liga hedge funds e empresas de investimento a centenas de contrapartes em todo o mundo usando a OMS.
A OMS pode ser usada tanto no lado da compra como na venda para permitir que as empresas gerenciem o ciclo de vida de seus negócios e automatizem e agilizem os investimentos em suas carteiras. Normalmente, apenas os membros da troca podem se conectar diretamente a uma troca, o que significa que uma OMS do lado da venda geralmente possui conectividade de troca, enquanto que comprar uma OMS está preocupada com a conexão com as empresas vendidas. Quando um pedido é executado no lado da venda, o WHO do lado da venda deve atualizar seu estado e enviar um relatório de execução para a empresa de origem da ordem. Uma OMS também deve permitir que as empresas acessem informações nas ordens realizadas no sistema, incluindo detalhes em todas as ordens abertas e em pedidos concluídos anteriormente. O sistema de gerenciamento de pedidos suporta o gerenciamento de portfólio ao traduzir ações de alocação de ativos pretendidas em ordens negociáveis para o lado da compra.
Alguns sistemas de gerenciamento de pedidos oferecem soluções de negociação em tempo real, o que permite ao usuário assistir preços de mercado e executar pedidos em múltiplos intercâmbios e mercados instantaneamente por transmissão de preços em tempo real. Alguns dos benefícios que as empresas podem obter a partir de um sistema de gerenciamento de pedidos incluem gerenciar ordens, alocações e execuções em classes de ativos de uma única plataforma; automatizando verificações de conformidade pré, intra e pós-comércio; rastreamento e relatórios sobre o ciclo de vida completo das ordens da empresa; etc.
As OMSs são um desenvolvimento importante no setor de valores mobiliários por causa da economia de custos significativa que eles fornecem às empresas de investimento. Muitas versões de OMSs foram desenvolvidas por várias empresas que buscam capitalizar o aumento de gastos feitos com esses sistemas.
InfoReach TMS.
Sistema de Gerenciamento de Pedidos e Execução de Compra (OEMS)
A eficiência, a funcionalidade e a flexibilidade superiores oferecem soluções de negociação sob medida para comprar.
O InfoReach Trade Management System (TMS) é uma plataforma de negociação multi-ativos independente, intermediária e intermediária que reúne todas as ferramentas, tecnologias, conectividade de mercado global e capacidades de execução que os comerciantes precisam em um único sistema.
Ele consolida a análise de comércio pré / at / post, algoritmos pré-construídos e intermediários, gráficos interativos em tempo real e monitoramento de posição, recursos de negociação de vários ativos e de portfólio, gerenciamento de pedidos e conectividade FIX em um buy-side multi-corretor sistema de gerenciamento de pedidos e execução.
O InfoReach TMS oferece acesso de alta performance e baixa latência a mais de 140 corretores, ECNs, MTFs, trocas, ATSs, pools escuros e outras fontes importantes de liquidez global para negociação eletrônica e automática de ações, opções, futuros e renda fixa .
Enquanto o InfoReach TMS oferece um nível sem precedentes de funcionalidade e poder para mesas de negociação, ele também pode ser configurado para fornecer apenas um subconjunto de recursos necessários. É facilmente integrado em qualquer ambiente comercial e com numerosas soluções OMS.
Com a escalabilidade e o desempenho do nível empresarial, o InfoReach TMS permite que os comerciantes institucionais criem o ambiente de negociação individualizado que funciona melhor para eles. Tudo sem a necessidade de os clientes investirem e manter uma infraestrutura dedicada e complexa. E nosso tempo de implantação líder na indústria, confiabilidade comprovada e suporte centrado no cliente garantem que as soluções dos clientes estão prontas para o comércio em semanas e não em meses.
Entrega.
O TMS pode ser instalado localmente na rede do cliente, o que requer hardware apropriado que possa acomodar os componentes do TMS. Os clientes podem optar por adquirir seus próprios servidores ou solicitar a InfoReach uma solução de hardware / TMS chave na mão.
Uma alternativa à instalação no local, o InfoReach pode fornecer hospedagem do TMS e serviços em seu data center. Isso inclui hospedagem de hardware de computador, dados de mercado e conectividade FIX com todas as contrapartes comerciais. Nossa solução hospedada requer zero instalação no site do cliente e é uma opção econômica para empresas que não querem construir e manter sua própria infraestrutura.
Todo o hardware de hospedagem é implantado exclusivamente para cada cliente. Essa abordagem garante que os clientes não compartilhem recursos de hardware e plataforma de negociação com outras empresas.
Outros produtos a serem considerados.
Brokereach.
Solução de backup EMS / OMS baseada na Web.
InfoReach Prelude.
Advanced Hosted Trading System a um preço competitivo.
InfoReach Eurex Low Latency Link.
Plataforma algorítmica de baixa latência para negociação com a Eurex.
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Arquitetura do sistema de gerenciamento de ordens de negociação
O Servidor de Pedidos se conecta ao gerenciamento de pedidos SOLA ® & # 013; através do protocolo nativo do SAIL (SOLA ® Access Information & # 013; Language). SAIL é o último pedido da Bolsa de Montreal & # 013; API de entrada para o sistema de gerenciamento de pedidos SOLA. O servidor de pedidos & # 013; usa uma conexão TCP padrão para o mecanismo de roteamento SAIL que é & # 013; a interface para o servidor do mecanismo de negociação SAIL. Estes dois servidores juntos & # 013; compreendem o sistema de gerenciamento de pedidos SOLA.
Número comercial.
Nas mensagens do protocolo SAIL, o MX fornece um caractere exclusivo de 8 caracteres, & # 013; número comercial alfanumérico usado para ações de pedidos e identifica o & # 013; um instrumento para um determinado dia de negociação. O número comercial é o único & # 013; identificador para cada preenchimento recebido pelo gateway e aparece em & # 013; o X_TRADER ® Orders & # 013; e preenche a janela.
Data de troca.
MX fornece uma data de troca & # 013; em todos os pedidos e preenchimentos enviados através da sua API FIX. O Montreal (FIX) & # 013; Gateway envia esta data para X_TRADER ® onde é exibido & # 013; na coluna Data Exch & # 013; no Livro de Ofertas. Os comerciantes em seu ambiente precisam estar cientes de & # 013; que a data de troca não é mais fornecida em pedidos e preenchimentos & # 013; enviado pela SAIL API do MX. No entanto, o MX Gateway conectado & # 013; para SAIL fornece um carimbo de data / hora em todos os pedidos e encher, e envia & # 013; isto para X_TRADER 7.9.4 ou superior, onde é exibido na coluna Data da Ordem em & # 013; a janela Pedidos e preenchimentos. Traders & # 013; em seu ambiente pode se referir a essa data ao rastrear seus GTC & # 013; e os pedidos GTDate foram inseridos no MX Gateway.
Ordem do fluxo de dados do servidor.
Terminologia usada nos seguintes dados & # 013; fluxo corresponde a terminologia utilizada no Sistema Gateway - Arquitetura lógica e # 013; diagrama. Além disso, as ordens nativas são aquelas ordens normalmente aceitas & # 013; pela API da troca.
O seguinte é uma descrição da conexão de ordem SAIL & # 013; do Servidor de Pedidos no MX Gateway para a negociação do Exchange & # 013; motor.
Na inicialização, o Order Server lê qualquer trabalho que esteja sendo feito & # 013; ordens contidas nos arquivos * _Mode_orders. tbl na memória. X_TRADER® envia um pedido ao Order Server. Após o recebimento, o Servidor de Pedidos passa para o apropriado & # 013; Order Router. Para obter detalhes sobre como o Servidor de Pedidos determina o & # 013; Roteador de Pedidos para o qual ele passa o pedido, consulte Ordem de Seleção do Roteador. O Order Router atribui um Número de Pedido TT ao pedido & # 013; e, em seguida, atualiza o Order Book com as novas informações do pedido. O & # 013; O número da ordem TT não é enviado para a troca. O Order Router registra a ordem em seus arquivos * _Mode_orders. tbl. O Order Router envia uma mensagem ACCEPT / Add para o comerciante & # 013; Trilha de Auditoria (em X_TRADER®). O Order Router envia a ordem para o host MX. Após o recebimento, o host da troca envia uma confirmação do pedido & # 013; (contendo o número de troca fornecido pela troca) de volta à Ordem & # 013; Roteador. O Order Router atualiza o livro de pedidos com o & # 013 da troca; Números de negociação para indicar que uma confirmação foi recebida e & # 013; escreve para seus arquivos * _Mode_orders. tbl. O Order Router envia a confirmação do pedido (como OK / ADD) & # 013; à trilha de auditoria do trader no X_TRADER®.
Preencha o Fluxo de Dados do Servidor.
Terminologia usada nos seguintes dados & # 013; fluxo corresponde a terminologia utilizada no Sistema Gateway - Arquitetura lógica e # 013; diagrama. Além disso, as ordens nativas são aquelas ordens normalmente aceitas & # 013; pela API da troca.
O diagrama de arquitetura lógica ilustra o seguinte & # 013; fluxo de preenchimento:
O host MX corresponde ao pedido. O host MX envia um preenchimento com um número comercial atribuído & # 013; (ou seja, número de transação) para o roteador de pedidos. O Order Router corresponde ao preenchimento para a ordem gravada & # 013; no Livro de encomendas e atualiza o Catálogo de encomendas de acordo com o tipo & # 013; de preenchimento recebido: se o número de comércio para o preenchimento & # 013; não corresponde a um Número de Negociação para uma ordem no livro de pedidos, o & # 013; O Order Router notifica a Auditoria do Comerciante e Supervisor da Auditoria # 013; Trilhas que o comerciante recebeu um preenchimento, mas que o preenchimento não é "# 013; combine qualquer um dos pedidos no livro de pedidos. O roteador de pedidos, em seguida, & # 013; tenta gerar um preenchimento com base nos dados recebidos da troca. Se o preenchimento completar a ordem, o Roteador de Pedidos remove & # 013; a ordem do livro de pedidos. Se o preenchimento não concluir o pedido (isto é, um preenchimento parcial de & # 013;), o Roteador de pedidos atualizará o Livro de pedidos para refletir & # 013; o preenchimento parcial. O Order Router escreve as alterações de ordem nos arquivos * _Mode_orders. tbl e & # 013; registra o preenchimento em seu arquivo fills. tbl exclusivo. Se informações de contraparte & # 013; está disponível, isso é adicionado ao registro de preenchimento.
O Order Server exclui os pedidos concluídos & # 013; da sua & # 013; * _Mode_orders. tbl arquivos somente quando ele reinicia.
Conectar.
Segue.
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Arquitetura do sistema de gerenciamento de pedidos comerciais
Terminologia usada nos seguintes dados & # 013; fluxo corresponde a terminologia utilizada no sistema Gateway - diagrama de arquitetura lógica. & # 013; Além disso, as ordens nativas são aquelas normalmente aceitas pelo & # 013; API.
O seguinte é uma descrição da conexão de Alimentação de Pedidos & # 013; do Servidor de Pedidos no BrokerTec Gateway para o Exchange.
O Order Server é iniciado e cria o Order & # 013; Arquivo de log do servidor. O Order Server consulta hostinfo. cfg para todos os & # 013; informações de conectividade (ou seja, endereço IP de conexão, nomes de usuário, & # 013; senha, etc.). Trader entra no X_TRADER® e envia um pedido. O Servidor de Ordem atribui uma chave de pedido, O Servidor de Ordem escreve as informações da ordem para a Ordem & # 013; Arquivo de log do servidor. O pedido é então enviado para o primeiro disponível & # 013; TTO a menos que a TT Order Key já tenha sido enviada para um TTO via & # 013; uma ordem anterior. O TTO verifica se o pedido é do tipo de pedido suportado & # 013; e que o preço que tem é válido. Se a ordem for suportada e & # 013; é válido, o TTO envia a ordem para o Exchange. O Exchange recebe o pedido e envia uma confirmação & # 013; para o TTO. A confirmação contém o número do pedido. O TTO grava o número do pedido no log do pedido do servidor & # 013; Arquivo. O Servidor de Pedidos envia um Ok / Adicionar à Auditoria & # 013; Trail, publica os dados do pedido no Order Book e escreve o pedido & # 013; informações para o arquivo de log do Order Server.
Preencha o Fluxo de Dados do Servidor.
Terminologia usada nos seguintes dados & # 013; o fluxo corresponde à terminologia usada no diagrama Sistema de Gateway - Arquitetura Lógica. & # 013; Além disso, as ordens nativas são aquelas ordens normalmente aceitas pelo Exchange & # 013; API.
O diagrama de arquitetura lógica & # 013; ilustra o seguinte fluxo de preenchimento:
O Exchange corresponde ao pedido e envia dados de preenchimento & # 013; com o número do pedido atribuído ao TTF no BrokerTec Gateway. O TTF valida o preenchimento com o Livro de Ordens na RAM & # 013; memória e notifica o cliente dos negócios que ocorreram no mercado. & # 013; O cliente é notificado por meio de mensagens BD1 e mensagens BD6. A & # 013; A mensagem BD1 é imediata, mas é uma mensagem preliminar não confirmada. & # 013; Uma mensagem BD6 traz informações resumidas definitivas sobre & # 013; os negócios que foram executados. As seguintes atividades descrevem & # 013; O processo pelo qual esses mensagens são enviados e recebidos: para cada transação que ocorre durante uma operação de trabalho, escreva um BD1 e # 013; a mensagem é recebida. Na conclusão do workup, uma mensagem BD6 & # 013; é recebido resumindo a atividade do workup para cada comerciante. Para cada BD1 que é recebido, um preenchimento é gerado e & # 013; enviado. Esses preenchimentos são particionados e armazenados por comerciante. Quando o & # 013; a mensagem BD6 chega, as mensagens BD1 contidas no resumo & # 013; são coletados e enviados como preenchimentos confirmados. Se uma mensagem BD6 chegar antes de todo o seu constituinte & # 013; Mensagens BD1, a mensagem BD6 é armazenada até que as mensagens BD1 sejam suficientes e # 013; chegar. Quando mensagens BD1 suficientes preenchem a mensagem BD6, então & # 013; As mensagens BD1 são enviadas conforme confirmado. Se uma mensagem BD1 não foi confirmada, ela é armazenada em & # 013; um arquivo, para que possa ser recuperado. Na instância de uma Ordem & # 013; O servidor está descendo, os BD1s armazenados são enviados quando os BD6s são & # 013; perguntou sobre a próxima inicialização. No caso de uma mensagem BD1 ser perdida, ou se a mensagem & # 013; A mensagem BD6 não possui mensagens BD1 suficientes para satisfazer o envio, & # 013; não espera ser enviado. Após um período de tempo definido, uma maquiagem & # 013; preenchimento é gerado a partir do BD6, até que a quantidade seja totalmente resolvida. & # 013; Estes preenchimentos de maquilhagem, sem informação da encomenda, são feitos & # 013; somente informações que são armazenadas no Exchange e que não possuem o & # 013; informações corretas da conta. O TTF envia o preenchimento para o servidor de preenchimento e o pedido & # 013; Servidor. O Servidor de Pedidos envia um Ok / Fill para o Audit Trail. O servidor de preenchimento grava os dados de preenchimento no arquivo bof. tbl. O servidor de preenchimento envia os dados de preenchimento para a janela de preenchimento.
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Requisitos do sistema de negociação algorítmica.
Atualmente, estou levando uma aula sobre arquiteturas de software. Para esta classe, cada aluno escolhe um sistema, define seus requisitos arquitetônicos e projeta uma solução capaz de satisfazer esses requisitos. Escolhi um sistema de negociação algorítmica por causa do desafio tecnológico e porque adoro os mercados financeiros. Os sistemas de negociação algorítmica (ATs) usam algoritmos computacionais para tomar decisões comerciais, enviar ordens e gerenciar pedidos após a submissão. Nos últimos anos, as ATs ganharam popularidade e agora representam a maioria das negociações realizadas através de trocas internacionais. Distinção é feita entre negociação programada e negociação algorítmica. A negociação programada envolve a quebra de pedidos de grandes mercados em pacotes de ações menores. Neste artigo, o comércio programado é considerado um requisito de segurança de um ATs.
Introdução aos sistemas de negociação algorítmica.
Falando em geral, existem cinco tipos de participantes do mercado: investidores de varejo, comerciantes proprietários, criadores de mercado, instituições de compra e instituições de venda. Os ATs são mais utilizados por instituições proprietárias de buy-side, mas essa dinâmica está mudando. O comércio algorítmico como serviço (ATAAS) torna o comércio algorítmico acessível ao investidor de varejo (ver apêndice). Este artigo descreve os requisitos arquitetônicos para um ATs usado por uma instituição proprietária de compra exclusiva. Na maior parte do nível, um ATs tem três funções: tomar decisões comerciais, criar ordens de negociação e gerenciar essas ordens após a submissão. Abaixo disso, há uma série de requisitos funcionais mais detalhados, alguns dos quais podem ser satisfeitos pela arquitetura.
Introdução à arquitetura de software.
Um monte de debate ainda envolve a definição do que é uma arquitetura de software. No contexto deste artigo, a arquitetura do software é definida como a infra-estrutura dentro da qual os componentes do aplicativo que fornecem a funcionalidade do usuário podem ser especificados, implantados e executados. Um sistema de software deve satisfazer seus requisitos funcionais e não funcionais. Os requisitos funcionais especificam as funções dos componentes dos sistemas. Os requisitos não funcionais especificam medidas através das quais o desempenho do sistema é medido. Um sistema de software que satisfaça seus "requisitos funcionais", ainda não atende às expectativas dos usuários, e. um ATs que pode enviar negócios, mas não em tempo hábil, causaria perdas financeiras. A arquitetura do software basicamente fornece uma infra-estrutura que satisfaça os requisitos não funcionais e dentro do qual os componentes que satisfazem os requisitos funcionais podem ser implantados e executados. Os requisitos do sistema de negociação algorítmica podem, portanto, ser amplamente divididos em requisitos funcionais e não funcionais.
Requisitos funcionais.
Sob o requisito de nível superior de "fazer negociação", existem três requisitos de alto nível:
Obtenha dados de mercado - baixe, filtre e armazene dados estruturados e não estruturados. Os dados estruturados incluem dados de mercado em tempo real da Reuters ou Bloomberg transmitidos usando um protocolo, e. CONSERTAR. Dados não estruturados incluem notícias e dados de redes sociais. Definir estratégia de negociação - especifique novas regras e estratégias de negociação. A regra de negociação consiste em um indicador, uma desigualdade e um valor numérico, e. "Razão PE" & lt; 10. As regras de negociação são estruturadas em uma árvore de decisão para definir uma estratégia de negociação (ilustrada abaixo). Analise os títulos em relação à estratégia de negociação - para cada segurança, obtenha dados e filtre-o através da estratégia de negociação para determinar qual segurança para comprar. Adicionalmente: para cada posição aberta, determine qual segurança vender. Nota: este requisito pode variar.
Sob o requisito de nível superior de "criar pedidos de negociação", existem dois requisitos de alto nível:
Obtenha informações de comércio - para cada decisão, obtenha o símbolo de segurança, preço, quantidade, etc. Crie uma ordem comercial - para cada decisão, especifique um tipo de ordem e adicione informações comerciais. Existem seis tipos de pedidos: longo, curto, mercado, limite, parada e condicional.
Sob o requisito de nível superior de "gerenciar pedidos", existem três requisitos de alto nível:
Gerenciar ordens pendentes - para cada pedido, validar e confirmar esse pedido Ordem de rota / enviar - encaminhe cada pedido para uma troca, grupo escuro ou corretora Gerenciar ordens enviadas - acompanhar o status de cada pedido enviado, se a ordem for combinada, então crie uma posição aberta . Se a ordem não for correspondida, pare a ordem.
Este diagrama mostra como uma estratégia de negociação pode ser definida como uma árvore de decisão das regras de negociação.
Requisitos não Funcionais.
Existem muitos requisitos não funcionais que são comercializados entre os outros, e. O aumento do desempenho geralmente ocorre com um aumento no custo total de propriedade. Os requisitos do sistema de negociação algorítmico não funcional incluem,
Escalabilidade - é a capacidade de um sistema para lidar e executar sob uma carga de trabalho aumentada ou em expansão. Os ATs devem ser escaláveis em relação ao número de feeds de dados em processos, número de trocas comerciais e títulos que podem negociar. Desempenho - é a quantidade de trabalho realizado por um sistema em comparação com o tempo e os recursos necessários para fazer esse trabalho. Um ATs deve ter tempos de resposta rápidos (de volta ao mercado) e alto processamento e transferência de rede. Modificabilidade - é a facilidade com que o sistema pode ser alterado. Um ATs deve ter estratégias de negociação e processamento de dados facilmente modificáveis. Confiabilidade - é a precisão e confiabilidade de um sistema para produzir saídas corretas para as entradas que recebe. Como erros e erros em um ATs podem resultar em enormes perdas e multas, a confiabilidade é crucial. Veja a debacle do capital do Cavaleiro para obter provas disso. Auditabilidade - é a facilidade com que o sistema pode ser auditado. Recentes casos de alto perfil de ATs que estão faltando colocaram a ATs em destaque para empresas de auditoria. Eles devem, portanto, ser auditáveis tanto do ponto de vista financeiro, como da conformidade e da TI. Segurança - é a segurança de uma organização contra atividades criminosas, como terrorismo, roubo ou espionagem. Como as estratégias de negociação são proprietárias e representam uma propriedade intelectual valiosa, elas devem ser garantidas. Além disso, para proteger os ATs de caçados, as ordens devem ser ofuscadas usando estratégias de negociação programadas. Tolerância a falhas - é a capacidade de um sistema continuar a funcionar corretamente após uma falha ou falha. Isso é semelhante à confiabilidade, exceto que os ATs devem continuar sendo confiáveis mesmo após uma falha para evitar perdas financeiras. Interoperabilidade - é a facilidade com que o sistema é capaz de operar com uma ampla gama de sistemas relacionados. Isso é importante para um ATs que pode ser necessário para interagir com sistemas de gerenciamento de pedidos, sistemas de gerenciamento de portfólio, sistemas de gerenciamento de riscos, sistemas de contabilidade e até sistemas bancários.
Visão geral do escopo arquitetônico.
O escopo arquitetônico é o conjunto de serviços suportados pela arquitetura que são consumidos por componentes para atender aos requisitos funcionais e não funcionais. Uma discriminação mais detalhada deste escopo arquitetônico está disponível no documento de requisitos detalhados. Em um nível alto, os seguintes serviços deveriam ser fornecidos pela arquitetura:
Um ambiente de processamento pré-processamento de dados modificável - que suporta vários fluxos de dados, filtros para dados irrelevantes e particionamento de dados temporários Um ambiente de processamento distribuído - que suporta várias unidades de processamento (clusters), monitoramento de desempenho em tempo real, uma estrutura de comunicação orientada a mensagens, agendamento de conjuntos de dados temporais, balanceamento de carga e replicação de dados Unidades de processamento individuais - que suportam filas na memória e processamento complexo de eventos (em dados temporais) Uma rede de área de armazenamento (SAN) - que suporta agregação de dados temporais, consultas contínuas e log (para trilhas de auditoria) Um ambiente de recuperação de dados (DR) - replica o SAN e o sistema de gerenciamento de pedidos Um ambiente de integração - que expõe uma API padrão para componentes e conecta componentes internos e externos uns aos outros. Um sistema de gerenciamento de pedidos - que aceita fluxos de entrada simultâneos , redundância passiva e balanceamento de carga, critérios ACID em pedidos, uma trilha de auditoria e é reposta cated Um ambiente de uso do sistema - que suporta múltiplos perfis de usuários e expõe um front-end totalmente gerenciado ao sistema de comércio algorítmico.
Requisitos de acesso e integração.
Os requisitos de acesso descrevem maneiras pelas quais os usuários podem acessar os componentes do sistema. Um sistema de comércio algorítmico deve expor três interfaces: uma interface para definir novas regras de negociação, estratégias de negociação e fontes de dados; uma interface de back-end para administradores de sistema para adicionar clusters e configurar a arquitetura; e uma interface de auditoria somente leitura para verificar controles de TI e direitos de acesso de usuários. Os pré-requisitos para integração entre componentes e sistemas externos são chamados de requisitos de integração. O sistema de negociação algorítmica deve apoiar integração baseada em arquivos, integração baseada em mensagens e integração de banco de dados. Como tal, os seguintes requisitos devem ser satisfeitos pela arquitetura:
Integração de banco de dados - suporte ODBC, JDBC, ADO e XQC Integração baseada em arquivos - suporte a arquivos CSV, XML e JSON Integração baseada em mensagens - suporte FIX, FAST e FIXatdl.
Restrições arquitetônicas.
Os pontos azuis mostram os locais físicos onde a latência da rede é minimizada e os pontos vermelhos mostram os locais físicos das grandes trocas financeiras. A fim de maximizar o desempenho do sistema de negociação algorítmica, deve-se alojar o sistema em locais que minimizem a latência da rede. Fonte: MIT open press: dspace. mit. edu/handle/1721.1/6285.
Restrições arquitetônicas são fatores que restringem o desempenho da arquitetura que está sendo construída. As duas restrições que vou mencionar aqui são restrições de rede física e restrições regulatórias. Restrições de rede física são colocadas em um sistema como resultado de redes de telecomunicações de baixo custo. Para mitigar essa restrição, o sistema deve ser construído onde a latência da rede é minimizada. Outra maneira de mitigar as restrições de rede é co-localizar o sistema de negociação algorítmica com a troca de mercado. Uma vez que foi dito, a decisão de co-localizar apresenta restrições de processamento e espaço adicionais.
As restrições regulatórias são introduzidas através de leis e regulamentos, que são principalmente países e câmbio específicos. Este é um fator cada vez mais importante na concepção e implementação de um sistema de negociação algorítmica porque a negociação algorítmica está se tornando mais regulada após o crash do Flash de 2010. Falando em geral, os ATs devem, pelo menos, cumprir as regras da SEC relativas à conformidade e integridade do sistema (SCI), as diretrizes EMEA para sistemas de negociação algorítmica, os padrões de negociação algorítmica ISO 9000 (AT9000) e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) .
Conclusão.
As arquiteturas de sistemas de negociação algorítmica são complicadas pelos rigorosos requisitos não funcionais esperados do sistema e pela ampla gama de requisitos regulatórios e de conformidade que regem a negociação automatizada. Devido a essas complexidades, deve-se considerar cuidadosamente o design e a implementação da arquitetura do sistema. Ao projetar uma arquitetura de negociação algorítmica de fonte aberta, espero apontar os requisitos arquitetônicos que muitas vezes são ignorados no início do projeto de tais sistemas. Os requisitos identificados neste documento provavelmente não serão concluídos e inevitavelmente evoluirão com o passar do tempo. A segunda parcela deste artigo incluirá meu design para uma arquitetura de software que atenda aos requisitos acima mencionados. Para obter mais informações sobre negociação algorítmica, não hesite em contactar-me.
Para baixar uma cópia do meu relatório, clique aqui. Para obter uma lista completa de fontes, consulte o relatório.
Os provedores de serviços da ATAAS incluem, mas não estão limitados a:
Quantopian - os usuários definem estratégias de negociação quantitativas em Python e podem testá-las novamente. Os usuários também podem executar essas estratégias em mercados ativos. Quantopian recentemente recebeu um investimento de 6,7 milhões de dólares para ampliar seus serviços. EquaMetrics - usando os usuários do RIZM, criam visualmente novas estratégias de negociação algorítmica, testam essas estratégias e executam essas estratégias em mercados ativos. A EquaMetrics anunciou recentemente um novo financiamento para a RIZM avaliado em 4,5 milhões de USD. Corretoras - algumas corretoras permitem que os comerciantes criem bots de negociação que executem automaticamente suas estratégias de negociação.
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Arquitetura do sistema de comércio algorítmico.
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Requisitos do sistema de negociação algorítmica.
Atualmente, estou levando uma aula sobre arquiteturas de software. Para esta classe, cada aluno escolhe um sistema, define seus requisitos arquitetônicos e projeta uma solução capaz de satisfazer esses requisitos. Escolhi um sistema de negociação algorítmica por causa do desafio tecnológico e porque adoro os mercados financeiros. Os sistemas de negociação algorítmica (ATs) usam algoritmos computacionais para tomar decisões comerciais, enviar ordens e gerenciar pedidos após a submissão. Nos últimos anos, as ATs ganharam popularidade e agora representam a maioria das negociações realizadas através de trocas internacionais. Distinção é feita entre negociação programada e negociação algorítmica. A negociação programada envolve a quebra de pedidos de grandes mercados em pacotes de ações menores. Neste artigo, o comércio programado é considerado um requisito de segurança de um ATs.
Introdução aos sistemas de negociação algorítmica.
Falando em geral, existem cinco tipos de participantes do mercado: investidores de varejo, comerciantes proprietários, criadores de mercado, instituições de compra e instituições de venda. Os ATs são mais utilizados por instituições proprietárias de buy-side, mas essa dinâmica está mudando. O comércio algorítmico como serviço (ATAAS) torna o comércio algorítmico acessível ao investidor de varejo (ver apêndice). Este artigo descreve os requisitos arquitetônicos para um ATs usado por uma instituição proprietária de compra exclusiva. Na maior parte do nível, um ATs tem três funções: tomar decisões comerciais, criar ordens de negociação e gerenciar essas ordens após a submissão. Abaixo disso, há uma série de requisitos funcionais mais detalhados, alguns dos quais podem ser satisfeitos pela arquitetura.
Introdução à arquitetura de software.
Um monte de debate ainda envolve a definição do que é uma arquitetura de software. No contexto deste artigo, a arquitetura do software é definida como a infra-estrutura dentro da qual os componentes do aplicativo que fornecem a funcionalidade do usuário podem ser especificados, implantados e executados. Um sistema de software deve satisfazer seus requisitos funcionais e não funcionais. Os requisitos funcionais especificam as funções dos componentes dos sistemas. Os requisitos não funcionais especificam medidas através das quais o desempenho do sistema é medido. Um sistema de software que satisfaça seus "requisitos funcionais", ainda não atende às expectativas dos usuários, e. um ATs que pode enviar negócios, mas não em tempo hábil, causaria perdas financeiras. A arquitetura do software basicamente fornece uma infra-estrutura que satisfaça os requisitos não funcionais e dentro do qual os componentes que satisfazem os requisitos funcionais podem ser implantados e executados. Os requisitos do sistema de negociação algorítmica podem, portanto, ser amplamente divididos em requisitos funcionais e não funcionais.
Requisitos funcionais.
Sob o requisito de nível superior de "fazer negociação", existem três requisitos de alto nível:
Obtenha dados de mercado - baixe, filtre e armazene dados estruturados e não estruturados. Os dados estruturados incluem dados de mercado em tempo real da Reuters ou Bloomberg transmitidos usando um protocolo, e. CONSERTAR. Dados não estruturados incluem notícias e dados de redes sociais. Definir estratégia de negociação - especifique novas regras e estratégias de negociação. A regra de negociação consiste em um indicador, uma desigualdade e um valor numérico, e. "Razão PE" & lt; 10. As regras de negociação são estruturadas em uma árvore de decisão para definir uma estratégia de negociação (ilustrada abaixo). Analise os títulos em relação à estratégia de negociação - para cada segurança, obtenha dados e filtre-o através da estratégia de negociação para determinar qual segurança para comprar. Adicionalmente: para cada posição aberta, determine qual segurança vender. Nota: este requisito pode variar.
Sob o requisito de nível superior de "criar pedidos de negociação", existem dois requisitos de alto nível:
Obtenha informações de comércio - para cada decisão, obtenha o símbolo de segurança, preço, quantidade, etc. Crie uma ordem comercial - para cada decisão, especifique um tipo de ordem e adicione informações comerciais. Existem seis tipos de pedidos: longo, curto, mercado, limite, parada e condicional.
Sob o requisito de nível superior de "gerenciar pedidos", existem três requisitos de alto nível:
Gerenciar ordens pendentes - para cada pedido, validar e confirmar esse pedido Ordem de rota / enviar - encaminhe cada pedido para uma troca, grupo escuro ou corretora Gerenciar ordens enviadas - acompanhar o status de cada pedido enviado, se a ordem for combinada, então crie uma posição aberta . Se a ordem não for correspondida, pare a ordem.
Este diagrama mostra como uma estratégia de negociação pode ser definida como uma árvore de decisão das regras de negociação.
Requisitos não Funcionais.
Existem muitos requisitos não funcionais que são comercializados entre os outros, e. O aumento do desempenho geralmente ocorre com um aumento no custo total de propriedade. Os requisitos do sistema de negociação algorítmico não funcional incluem,
Escalabilidade - é a capacidade de um sistema para lidar e executar sob uma carga de trabalho aumentada ou em expansão. Os ATs devem ser escaláveis em relação ao número de feeds de dados em processos, número de trocas comerciais e títulos que podem negociar. Desempenho - é a quantidade de trabalho realizado por um sistema em comparação com o tempo e os recursos necessários para fazer esse trabalho. Um ATs deve ter tempos de resposta rápidos (de volta ao mercado) e alto processamento e transferência de rede. Modificabilidade - é a facilidade com que o sistema pode ser alterado. Um ATs deve ter estratégias de negociação e processamento de dados facilmente modificáveis. Confiabilidade - é a precisão e confiabilidade de um sistema para produzir saídas corretas para as entradas que recebe. Como erros e erros em um ATs podem resultar em enormes perdas e multas, a confiabilidade é crucial. Veja a debacle do capital do Cavaleiro para obter provas disso. Auditabilidade - é a facilidade com que o sistema pode ser auditado. Recentes casos de alto perfil de ATs que estão faltando colocaram a ATs em destaque para empresas de auditoria. Eles devem, portanto, ser auditáveis tanto do ponto de vista financeiro, como da conformidade e da TI. Segurança - é a segurança de uma organização contra atividades criminosas, como terrorismo, roubo ou espionagem. Como as estratégias de negociação são proprietárias e representam uma propriedade intelectual valiosa, elas devem ser garantidas. Além disso, para proteger os ATs de caçados, as ordens devem ser ofuscadas usando estratégias de negociação programadas. Tolerância a falhas - é a capacidade de um sistema continuar a funcionar corretamente após uma falha ou falha. Isso é semelhante à confiabilidade, exceto que os ATs devem continuar sendo confiáveis mesmo após uma falha para evitar perdas financeiras. Interoperabilidade - é a facilidade com que o sistema é capaz de operar com uma ampla gama de sistemas relacionados. Isso é importante para um ATs que pode ser necessário para interagir com sistemas de gerenciamento de pedidos, sistemas de gerenciamento de portfólio, sistemas de gerenciamento de riscos, sistemas de contabilidade e até sistemas bancários.
Visão geral do escopo arquitetônico.
O escopo arquitetônico é o conjunto de serviços suportados pela arquitetura que são consumidos por componentes para atender aos requisitos funcionais e não funcionais. Uma discriminação mais detalhada deste escopo arquitetônico está disponível no documento de requisitos detalhados. Em um nível alto, os seguintes serviços deveriam ser fornecidos pela arquitetura:
Um ambiente de processamento pré-processamento de dados modificável - que suporta vários fluxos de dados, filtros para dados irrelevantes e particionamento de dados temporários Um ambiente de processamento distribuído - que suporta várias unidades de processamento (clusters), monitoramento de desempenho em tempo real, uma estrutura de comunicação orientada a mensagens, agendamento de conjuntos de dados temporais, balanceamento de carga e replicação de dados Unidades de processamento individuais - que suportam filas na memória e processamento complexo de eventos (em dados temporais) Uma rede de área de armazenamento (SAN) - que suporta agregação de dados temporais, consultas contínuas e log (para trilhas de auditoria) Um ambiente de recuperação de dados (DR) - replica o SAN e o sistema de gerenciamento de pedidos Um ambiente de integração - que expõe uma API padrão para componentes e conecta componentes internos e externos uns aos outros. Um sistema de gerenciamento de pedidos - que aceita fluxos de entrada simultâneos , redundância passiva e balanceamento de carga, critérios ACID em pedidos, uma trilha de auditoria e é reposta cated Um ambiente de uso do sistema - que suporta múltiplos perfis de usuários e expõe um front-end totalmente gerenciado ao sistema de comércio algorítmico.
Requisitos de acesso e integração.
Os requisitos de acesso descrevem maneiras pelas quais os usuários podem acessar os componentes do sistema. Um sistema de comércio algorítmico deve expor três interfaces: uma interface para definir novas regras de negociação, estratégias de negociação e fontes de dados; uma interface de back-end para administradores de sistema para adicionar clusters e configurar a arquitetura; e uma interface de auditoria somente leitura para verificar controles de TI e direitos de acesso de usuários. Os pré-requisitos para integração entre componentes e sistemas externos são chamados de requisitos de integração. O sistema de negociação algorítmica deve apoiar integração baseada em arquivos, integração baseada em mensagens e integração de banco de dados. Como tal, os seguintes requisitos devem ser satisfeitos pela arquitetura:
Integração de banco de dados - suporte ODBC, JDBC, ADO e XQC Integração baseada em arquivos - suporte a arquivos CSV, XML e JSON Integração baseada em mensagens - suporte FIX, FAST e FIXatdl.
Restrições arquitetônicas.
Os pontos azuis mostram os locais físicos onde a latência da rede é minimizada e os pontos vermelhos mostram os locais físicos das grandes trocas financeiras. A fim de maximizar o desempenho do sistema de negociação algorítmica, deve-se alojar o sistema em locais que minimizem a latência da rede. Fonte: MIT open press: dspace. mit. edu/handle/1721.1/6285.
Restrições arquitetônicas são fatores que restringem o desempenho da arquitetura que está sendo construída. As duas restrições que vou mencionar aqui são restrições de rede física e restrições regulatórias. Restrições de rede física são colocadas em um sistema como resultado de redes de telecomunicações de baixo custo. Para mitigar essa restrição, o sistema deve ser construído onde a latência da rede é minimizada. Outra maneira de mitigar as restrições de rede é co-localizar o sistema de negociação algorítmica com a troca de mercado. Uma vez que foi dito, a decisão de co-localizar apresenta restrições de processamento e espaço adicionais.
As restrições regulatórias são introduzidas através de leis e regulamentos, que são principalmente países e câmbio específicos. Este é um fator cada vez mais importante na concepção e implementação de um sistema de negociação algorítmica porque a negociação algorítmica está se tornando mais regulada após o crash do Flash de 2010. Falando em geral, os ATs devem, pelo menos, cumprir as regras da SEC relativas à conformidade e integridade do sistema (SCI), as diretrizes EMEA para sistemas de negociação algorítmica, os padrões de negociação algorítmica ISO 9000 (AT9000) e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) .
Conclusão.
As arquiteturas de sistemas de negociação algorítmica são complicadas pelos rigorosos requisitos não funcionais esperados do sistema e pela ampla gama de requisitos regulatórios e de conformidade que regem a negociação automatizada. Devido a essas complexidades, deve-se considerar cuidadosamente o design e a implementação da arquitetura do sistema. Ao projetar uma arquitetura de negociação algorítmica de fonte aberta, espero apontar os requisitos arquitetônicos que muitas vezes são ignorados no início do projeto de tais sistemas. Os requisitos identificados neste documento provavelmente não serão concluídos e inevitavelmente evoluirão com o passar do tempo. A segunda parcela deste artigo incluirá meu design para uma arquitetura de software que atenda aos requisitos acima mencionados. Para obter mais informações sobre negociação algorítmica, não hesite em contactar-me.
Para baixar uma cópia do meu relatório, clique aqui. Para obter uma lista completa de fontes, consulte o relatório.
Os provedores de serviços da ATAAS incluem, mas não estão limitados a:
Quantopian - os usuários definem estratégias de negociação quantitativas em Python e podem testá-las novamente. Os usuários também podem executar essas estratégias em mercados ativos. Quantopian recentemente recebeu um investimento de 6,7 milhões de dólares para ampliar seus serviços. EquaMetrics - usando os usuários do RIZM, criam visualmente novas estratégias de negociação algorítmica, testam essas estratégias e executam essas estratégias em mercados ativos. A EquaMetrics anunciou recentemente um novo financiamento para a RIZM avaliado em 4,5 milhões de USD. Corretoras - algumas corretoras permitem que os comerciantes criem bots de negociação que executem automaticamente suas estratégias de negociação.
História anterior.
Previsão econômica BRICs usando redes neurais.
Próxima História.
Arquitetura do sistema de comércio algorítmico.
Envie um comentário.
Cancelar resposta.
Siga a Turing Finance.
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Amigos da Turing Finance.
Quantocracy é o melhor agregador de blog de finanças quantitativas com links para novas análises postadas todos os dias.
NMRQL é o fundo hedge quantitativo de que sou parte. Usamos a aprendizagem de máquinas para tentar vencer o mercado.
Terminologia usada nos seguintes dados & # 013; fluxo corresponde a terminologia utilizada no sistema Gateway - diagrama de arquitetura lógica. & # 013; Além disso, as ordens nativas são aquelas normalmente aceitas pelo & # 013; API.
O seguinte é uma descrição da conexão de Alimentação de Pedidos & # 013; do Servidor de Pedidos no BrokerTec Gateway para o Exchange.
O Order Server é iniciado e cria o Order & # 013; Arquivo de log do servidor. O Order Server consulta hostinfo. cfg para todos os & # 013; informações de conectividade (ou seja, endereço IP de conexão, nomes de usuário, & # 013; senha, etc.). Trader entra no X_TRADER® e envia um pedido. O Servidor de Ordem atribui uma chave de pedido, O Servidor de Ordem escreve as informações da ordem para a Ordem & # 013; Arquivo de log do servidor. O pedido é então enviado para o primeiro disponível & # 013; TTO a menos que a TT Order Key já tenha sido enviada para um TTO via & # 013; uma ordem anterior. O TTO verifica se o pedido é do tipo de pedido suportado & # 013; e que o preço que tem é válido. Se a ordem for suportada e & # 013; é válido, o TTO envia a ordem para o Exchange. O Exchange recebe o pedido e envia uma confirmação & # 013; para o TTO. A confirmação contém o número do pedido. O TTO grava o número do pedido no log do pedido do servidor & # 013; Arquivo. O Servidor de Pedidos envia um Ok / Adicionar à Auditoria & # 013; Trail, publica os dados do pedido no Order Book e escreve o pedido & # 013; informações para o arquivo de log do Order Server.
Preencha o Fluxo de Dados do Servidor.
Terminologia usada nos seguintes dados & # 013; o fluxo corresponde à terminologia usada no diagrama Sistema de Gateway - Arquitetura Lógica. & # 013; Além disso, as ordens nativas são aquelas ordens normalmente aceitas pelo Exchange & # 013; API.
O diagrama de arquitetura lógica & # 013; ilustra o seguinte fluxo de preenchimento:
O Exchange corresponde ao pedido e envia dados de preenchimento & # 013; com o número do pedido atribuído ao TTF no BrokerTec Gateway. O TTF valida o preenchimento com o Livro de Ordens na RAM & # 013; memória e notifica o cliente dos negócios que ocorreram no mercado. & # 013; O cliente é notificado por meio de mensagens BD1 e mensagens BD6. A & # 013; A mensagem BD1 é imediata, mas é uma mensagem preliminar não confirmada. & # 013; Uma mensagem BD6 traz informações resumidas definitivas sobre & # 013; os negócios que foram executados. As seguintes atividades descrevem & # 013; O processo pelo qual esses mensagens são enviados e recebidos: para cada transação que ocorre durante uma operação de trabalho, escreva um BD1 e # 013; a mensagem é recebida. Na conclusão do workup, uma mensagem BD6 & # 013; é recebido resumindo a atividade do workup para cada comerciante. Para cada BD1 que é recebido, um preenchimento é gerado e & # 013; enviado. Esses preenchimentos são particionados e armazenados por comerciante. Quando o & # 013; a mensagem BD6 chega, as mensagens BD1 contidas no resumo & # 013; são coletados e enviados como preenchimentos confirmados. Se uma mensagem BD6 chegar antes de todo o seu constituinte & # 013; Mensagens BD1, a mensagem BD6 é armazenada até que as mensagens BD1 sejam suficientes e # 013; chegar. Quando mensagens BD1 suficientes preenchem a mensagem BD6, então & # 013; As mensagens BD1 são enviadas conforme confirmado. Se uma mensagem BD1 não foi confirmada, ela é armazenada em & # 013; um arquivo, para que possa ser recuperado. Na instância de uma Ordem & # 013; O servidor está descendo, os BD1s armazenados são enviados quando os BD6s são & # 013; perguntou sobre a próxima inicialização. No caso de uma mensagem BD1 ser perdida, ou se a mensagem & # 013; A mensagem BD6 não possui mensagens BD1 suficientes para satisfazer o envio, & # 013; não espera ser enviado. Após um período de tempo definido, uma maquiagem & # 013; preenchimento é gerado a partir do BD6, até que a quantidade seja totalmente resolvida. & # 013; Estes preenchimentos de maquilhagem, sem informação da encomenda, são feitos & # 013; somente informações que são armazenadas no Exchange e que não possuem o & # 013; informações corretas da conta. O TTF envia o preenchimento para o servidor de preenchimento e o pedido & # 013; Servidor. O Servidor de Pedidos envia um Ok / Fill para o Audit Trail. O servidor de preenchimento grava os dados de preenchimento no arquivo bof. tbl. O servidor de preenchimento envia os dados de preenchimento para a janela de preenchimento.
Conectar.
Segue.
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Requisitos do sistema de negociação algorítmica.
Atualmente, estou levando uma aula sobre arquiteturas de software. Para esta classe, cada aluno escolhe um sistema, define seus requisitos arquitetônicos e projeta uma solução capaz de satisfazer esses requisitos. Escolhi um sistema de negociação algorítmica por causa do desafio tecnológico e porque adoro os mercados financeiros. Os sistemas de negociação algorítmica (ATs) usam algoritmos computacionais para tomar decisões comerciais, enviar ordens e gerenciar pedidos após a submissão. Nos últimos anos, as ATs ganharam popularidade e agora representam a maioria das negociações realizadas através de trocas internacionais. Distinção é feita entre negociação programada e negociação algorítmica. A negociação programada envolve a quebra de pedidos de grandes mercados em pacotes de ações menores. Neste artigo, o comércio programado é considerado um requisito de segurança de um ATs.
Introdução aos sistemas de negociação algorítmica.
Falando em geral, existem cinco tipos de participantes do mercado: investidores de varejo, comerciantes proprietários, criadores de mercado, instituições de compra e instituições de venda. Os ATs são mais utilizados por instituições proprietárias de buy-side, mas essa dinâmica está mudando. O comércio algorítmico como serviço (ATAAS) torna o comércio algorítmico acessível ao investidor de varejo (ver apêndice). Este artigo descreve os requisitos arquitetônicos para um ATs usado por uma instituição proprietária de compra exclusiva. Na maior parte do nível, um ATs tem três funções: tomar decisões comerciais, criar ordens de negociação e gerenciar essas ordens após a submissão. Abaixo disso, há uma série de requisitos funcionais mais detalhados, alguns dos quais podem ser satisfeitos pela arquitetura.
Introdução à arquitetura de software.
Um monte de debate ainda envolve a definição do que é uma arquitetura de software. No contexto deste artigo, a arquitetura do software é definida como a infra-estrutura dentro da qual os componentes do aplicativo que fornecem a funcionalidade do usuário podem ser especificados, implantados e executados. Um sistema de software deve satisfazer seus requisitos funcionais e não funcionais. Os requisitos funcionais especificam as funções dos componentes dos sistemas. Os requisitos não funcionais especificam medidas através das quais o desempenho do sistema é medido. Um sistema de software que satisfaça seus "requisitos funcionais", ainda não atende às expectativas dos usuários, e. um ATs que pode enviar negócios, mas não em tempo hábil, causaria perdas financeiras. A arquitetura do software basicamente fornece uma infra-estrutura que satisfaça os requisitos não funcionais e dentro do qual os componentes que satisfazem os requisitos funcionais podem ser implantados e executados. Os requisitos do sistema de negociação algorítmica podem, portanto, ser amplamente divididos em requisitos funcionais e não funcionais.
Requisitos funcionais.
Sob o requisito de nível superior de "fazer negociação", existem três requisitos de alto nível:
Obtenha dados de mercado - baixe, filtre e armazene dados estruturados e não estruturados. Os dados estruturados incluem dados de mercado em tempo real da Reuters ou Bloomberg transmitidos usando um protocolo, e. CONSERTAR. Dados não estruturados incluem notícias e dados de redes sociais. Definir estratégia de negociação - especifique novas regras e estratégias de negociação. A regra de negociação consiste em um indicador, uma desigualdade e um valor numérico, e. "Razão PE" & lt; 10. As regras de negociação são estruturadas em uma árvore de decisão para definir uma estratégia de negociação (ilustrada abaixo). Analise os títulos em relação à estratégia de negociação - para cada segurança, obtenha dados e filtre-o através da estratégia de negociação para determinar qual segurança para comprar. Adicionalmente: para cada posição aberta, determine qual segurança vender. Nota: este requisito pode variar.
Sob o requisito de nível superior de "criar pedidos de negociação", existem dois requisitos de alto nível:
Obtenha informações de comércio - para cada decisão, obtenha o símbolo de segurança, preço, quantidade, etc. Crie uma ordem comercial - para cada decisão, especifique um tipo de ordem e adicione informações comerciais. Existem seis tipos de pedidos: longo, curto, mercado, limite, parada e condicional.
Sob o requisito de nível superior de "gerenciar pedidos", existem três requisitos de alto nível:
Gerenciar ordens pendentes - para cada pedido, validar e confirmar esse pedido Ordem de rota / enviar - encaminhe cada pedido para uma troca, grupo escuro ou corretora Gerenciar ordens enviadas - acompanhar o status de cada pedido enviado, se a ordem for combinada, então crie uma posição aberta . Se a ordem não for correspondida, pare a ordem.
Este diagrama mostra como uma estratégia de negociação pode ser definida como uma árvore de decisão das regras de negociação.
Requisitos não Funcionais.
Existem muitos requisitos não funcionais que são comercializados entre os outros, e. O aumento do desempenho geralmente ocorre com um aumento no custo total de propriedade. Os requisitos do sistema de negociação algorítmico não funcional incluem,
Escalabilidade - é a capacidade de um sistema para lidar e executar sob uma carga de trabalho aumentada ou em expansão. Os ATs devem ser escaláveis em relação ao número de feeds de dados em processos, número de trocas comerciais e títulos que podem negociar. Desempenho - é a quantidade de trabalho realizado por um sistema em comparação com o tempo e os recursos necessários para fazer esse trabalho. Um ATs deve ter tempos de resposta rápidos (de volta ao mercado) e alto processamento e transferência de rede. Modificabilidade - é a facilidade com que o sistema pode ser alterado. Um ATs deve ter estratégias de negociação e processamento de dados facilmente modificáveis. Confiabilidade - é a precisão e confiabilidade de um sistema para produzir saídas corretas para as entradas que recebe. Como erros e erros em um ATs podem resultar em enormes perdas e multas, a confiabilidade é crucial. Veja a debacle do capital do Cavaleiro para obter provas disso. Auditabilidade - é a facilidade com que o sistema pode ser auditado. Recentes casos de alto perfil de ATs que estão faltando colocaram a ATs em destaque para empresas de auditoria. Eles devem, portanto, ser auditáveis tanto do ponto de vista financeiro, como da conformidade e da TI. Segurança - é a segurança de uma organização contra atividades criminosas, como terrorismo, roubo ou espionagem. Como as estratégias de negociação são proprietárias e representam uma propriedade intelectual valiosa, elas devem ser garantidas. Além disso, para proteger os ATs de caçados, as ordens devem ser ofuscadas usando estratégias de negociação programadas. Tolerância a falhas - é a capacidade de um sistema continuar a funcionar corretamente após uma falha ou falha. Isso é semelhante à confiabilidade, exceto que os ATs devem continuar sendo confiáveis mesmo após uma falha para evitar perdas financeiras. Interoperabilidade - é a facilidade com que o sistema é capaz de operar com uma ampla gama de sistemas relacionados. Isso é importante para um ATs que pode ser necessário para interagir com sistemas de gerenciamento de pedidos, sistemas de gerenciamento de portfólio, sistemas de gerenciamento de riscos, sistemas de contabilidade e até sistemas bancários.
Visão geral do escopo arquitetônico.
O escopo arquitetônico é o conjunto de serviços suportados pela arquitetura que são consumidos por componentes para atender aos requisitos funcionais e não funcionais. Uma discriminação mais detalhada deste escopo arquitetônico está disponível no documento de requisitos detalhados. Em um nível alto, os seguintes serviços deveriam ser fornecidos pela arquitetura:
Um ambiente de processamento pré-processamento de dados modificável - que suporta vários fluxos de dados, filtros para dados irrelevantes e particionamento de dados temporários Um ambiente de processamento distribuído - que suporta várias unidades de processamento (clusters), monitoramento de desempenho em tempo real, uma estrutura de comunicação orientada a mensagens, agendamento de conjuntos de dados temporais, balanceamento de carga e replicação de dados Unidades de processamento individuais - que suportam filas na memória e processamento complexo de eventos (em dados temporais) Uma rede de área de armazenamento (SAN) - que suporta agregação de dados temporais, consultas contínuas e log (para trilhas de auditoria) Um ambiente de recuperação de dados (DR) - replica o SAN e o sistema de gerenciamento de pedidos Um ambiente de integração - que expõe uma API padrão para componentes e conecta componentes internos e externos uns aos outros. Um sistema de gerenciamento de pedidos - que aceita fluxos de entrada simultâneos , redundância passiva e balanceamento de carga, critérios ACID em pedidos, uma trilha de auditoria e é reposta cated Um ambiente de uso do sistema - que suporta múltiplos perfis de usuários e expõe um front-end totalmente gerenciado ao sistema de comércio algorítmico.
Requisitos de acesso e integração.
Os requisitos de acesso descrevem maneiras pelas quais os usuários podem acessar os componentes do sistema. Um sistema de comércio algorítmico deve expor três interfaces: uma interface para definir novas regras de negociação, estratégias de negociação e fontes de dados; uma interface de back-end para administradores de sistema para adicionar clusters e configurar a arquitetura; e uma interface de auditoria somente leitura para verificar controles de TI e direitos de acesso de usuários. Os pré-requisitos para integração entre componentes e sistemas externos são chamados de requisitos de integração. O sistema de negociação algorítmica deve apoiar integração baseada em arquivos, integração baseada em mensagens e integração de banco de dados. Como tal, os seguintes requisitos devem ser satisfeitos pela arquitetura:
Integração de banco de dados - suporte ODBC, JDBC, ADO e XQC Integração baseada em arquivos - suporte a arquivos CSV, XML e JSON Integração baseada em mensagens - suporte FIX, FAST e FIXatdl.
Restrições arquitetônicas.
Os pontos azuis mostram os locais físicos onde a latência da rede é minimizada e os pontos vermelhos mostram os locais físicos das grandes trocas financeiras. A fim de maximizar o desempenho do sistema de negociação algorítmica, deve-se alojar o sistema em locais que minimizem a latência da rede. Fonte: MIT open press: dspace. mit. edu/handle/1721.1/6285.
Restrições arquitetônicas são fatores que restringem o desempenho da arquitetura que está sendo construída. As duas restrições que vou mencionar aqui são restrições de rede física e restrições regulatórias. Restrições de rede física são colocadas em um sistema como resultado de redes de telecomunicações de baixo custo. Para mitigar essa restrição, o sistema deve ser construído onde a latência da rede é minimizada. Outra maneira de mitigar as restrições de rede é co-localizar o sistema de negociação algorítmica com a troca de mercado. Uma vez que foi dito, a decisão de co-localizar apresenta restrições de processamento e espaço adicionais.
As restrições regulatórias são introduzidas através de leis e regulamentos, que são principalmente países e câmbio específicos. Este é um fator cada vez mais importante na concepção e implementação de um sistema de negociação algorítmica porque a negociação algorítmica está se tornando mais regulada após o crash do Flash de 2010. Falando em geral, os ATs devem, pelo menos, cumprir as regras da SEC relativas à conformidade e integridade do sistema (SCI), as diretrizes EMEA para sistemas de negociação algorítmica, os padrões de negociação algorítmica ISO 9000 (AT9000) e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) .
Conclusão.
As arquiteturas de sistemas de negociação algorítmica são complicadas pelos rigorosos requisitos não funcionais esperados do sistema e pela ampla gama de requisitos regulatórios e de conformidade que regem a negociação automatizada. Devido a essas complexidades, deve-se considerar cuidadosamente o design e a implementação da arquitetura do sistema. Ao projetar uma arquitetura de negociação algorítmica de fonte aberta, espero apontar os requisitos arquitetônicos que muitas vezes são ignorados no início do projeto de tais sistemas. Os requisitos identificados neste documento provavelmente não serão concluídos e inevitavelmente evoluirão com o passar do tempo. A segunda parcela deste artigo incluirá meu design para uma arquitetura de software que atenda aos requisitos acima mencionados. Para obter mais informações sobre negociação algorítmica, não hesite em contactar-me.
Para baixar uma cópia do meu relatório, clique aqui. Para obter uma lista completa de fontes, consulte o relatório.
Os provedores de serviços da ATAAS incluem, mas não estão limitados a:
Quantopian - os usuários definem estratégias de negociação quantitativas em Python e podem testá-las novamente. Os usuários também podem executar essas estratégias em mercados ativos. Quantopian recentemente recebeu um investimento de 6,7 milhões de dólares para ampliar seus serviços. EquaMetrics - usando os usuários do RIZM, criam visualmente novas estratégias de negociação algorítmica, testam essas estratégias e executam essas estratégias em mercados ativos. A EquaMetrics anunciou recentemente um novo financiamento para a RIZM avaliado em 4,5 milhões de USD. Corretoras - algumas corretoras permitem que os comerciantes criem bots de negociação que executem automaticamente suas estratégias de negociação.
História anterior.
Previsão econômica BRICs usando redes neurais.
Próxima História.
Arquitetura do sistema de comércio algorítmico.
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Quantocracy é o melhor agregador de blog de finanças quantitativas com links para novas análises postadas todos os dias.
NMRQL é o fundo hedge quantitativo de que sou parte. Usamos a aprendizagem de máquinas para tentar vencer o mercado.
Requisitos do sistema de negociação algorítmica.
Atualmente, estou levando uma aula sobre arquiteturas de software. Para esta classe, cada aluno escolhe um sistema, define seus requisitos arquitetônicos e projeta uma solução capaz de satisfazer esses requisitos. Escolhi um sistema de negociação algorítmica por causa do desafio tecnológico e porque adoro os mercados financeiros. Os sistemas de negociação algorítmica (ATs) usam algoritmos computacionais para tomar decisões comerciais, enviar ordens e gerenciar pedidos após a submissão. Nos últimos anos, as ATs ganharam popularidade e agora representam a maioria das negociações realizadas através de trocas internacionais. Distinção é feita entre negociação programada e negociação algorítmica. A negociação programada envolve a quebra de pedidos de grandes mercados em pacotes de ações menores. Neste artigo, o comércio programado é considerado um requisito de segurança de um ATs.
Introdução aos sistemas de negociação algorítmica.
Falando em geral, existem cinco tipos de participantes do mercado: investidores de varejo, comerciantes proprietários, criadores de mercado, instituições de compra e instituições de venda. Os ATs são mais utilizados por instituições proprietárias de buy-side, mas essa dinâmica está mudando. O comércio algorítmico como serviço (ATAAS) torna o comércio algorítmico acessível ao investidor de varejo (ver apêndice). Este artigo descreve os requisitos arquitetônicos para um ATs usado por uma instituição proprietária de compra exclusiva. Na maior parte do nível, um ATs tem três funções: tomar decisões comerciais, criar ordens de negociação e gerenciar essas ordens após a submissão. Abaixo disso, há uma série de requisitos funcionais mais detalhados, alguns dos quais podem ser satisfeitos pela arquitetura.
Introdução à arquitetura de software.
Um monte de debate ainda envolve a definição do que é uma arquitetura de software. No contexto deste artigo, a arquitetura do software é definida como a infra-estrutura dentro da qual os componentes do aplicativo que fornecem a funcionalidade do usuário podem ser especificados, implantados e executados. Um sistema de software deve satisfazer seus requisitos funcionais e não funcionais. Os requisitos funcionais especificam as funções dos componentes dos sistemas. Os requisitos não funcionais especificam medidas através das quais o desempenho do sistema é medido. Um sistema de software que satisfaça seus "requisitos funcionais", ainda não atende às expectativas dos usuários, e. um ATs que pode enviar negócios, mas não em tempo hábil, causaria perdas financeiras. A arquitetura do software basicamente fornece uma infra-estrutura que satisfaça os requisitos não funcionais e dentro do qual os componentes que satisfazem os requisitos funcionais podem ser implantados e executados. Os requisitos do sistema de negociação algorítmica podem, portanto, ser amplamente divididos em requisitos funcionais e não funcionais.
Requisitos funcionais.
Sob o requisito de nível superior de "fazer negociação", existem três requisitos de alto nível:
Obtenha dados de mercado - baixe, filtre e armazene dados estruturados e não estruturados. Os dados estruturados incluem dados de mercado em tempo real da Reuters ou Bloomberg transmitidos usando um protocolo, e. CONSERTAR. Dados não estruturados incluem notícias e dados de redes sociais. Definir estratégia de negociação - especifique novas regras e estratégias de negociação. A regra de negociação consiste em um indicador, uma desigualdade e um valor numérico, e. "Razão PE" & lt; 10. As regras de negociação são estruturadas em uma árvore de decisão para definir uma estratégia de negociação (ilustrada abaixo). Analise os títulos em relação à estratégia de negociação - para cada segurança, obtenha dados e filtre-o através da estratégia de negociação para determinar qual segurança para comprar. Adicionalmente: para cada posição aberta, determine qual segurança vender. Nota: este requisito pode variar.
Sob o requisito de nível superior de "criar pedidos de negociação", existem dois requisitos de alto nível:
Obtenha informações de comércio - para cada decisão, obtenha o símbolo de segurança, preço, quantidade, etc. Crie uma ordem comercial - para cada decisão, especifique um tipo de ordem e adicione informações comerciais. Existem seis tipos de pedidos: longo, curto, mercado, limite, parada e condicional.
Sob o requisito de nível superior de "gerenciar pedidos", existem três requisitos de alto nível:
Gerenciar ordens pendentes - para cada pedido, validar e confirmar esse pedido Ordem de rota / enviar - encaminhe cada pedido para uma troca, grupo escuro ou corretora Gerenciar ordens enviadas - acompanhar o status de cada pedido enviado, se a ordem for combinada, então crie uma posição aberta . Se a ordem não for correspondida, pare a ordem.
Este diagrama mostra como uma estratégia de negociação pode ser definida como uma árvore de decisão das regras de negociação.
Requisitos não Funcionais.
Existem muitos requisitos não funcionais que são comercializados entre os outros, e. O aumento do desempenho geralmente ocorre com um aumento no custo total de propriedade. Os requisitos do sistema de negociação algorítmico não funcional incluem,
Escalabilidade - é a capacidade de um sistema para lidar e executar sob uma carga de trabalho aumentada ou em expansão. Os ATs devem ser escaláveis em relação ao número de feeds de dados em processos, número de trocas comerciais e títulos que podem negociar. Desempenho - é a quantidade de trabalho realizado por um sistema em comparação com o tempo e os recursos necessários para fazer esse trabalho. Um ATs deve ter tempos de resposta rápidos (de volta ao mercado) e alto processamento e transferência de rede. Modificabilidade - é a facilidade com que o sistema pode ser alterado. Um ATs deve ter estratégias de negociação e processamento de dados facilmente modificáveis. Confiabilidade - é a precisão e confiabilidade de um sistema para produzir saídas corretas para as entradas que recebe. Como erros e erros em um ATs podem resultar em enormes perdas e multas, a confiabilidade é crucial. Veja a debacle do capital do Cavaleiro para obter provas disso. Auditabilidade - é a facilidade com que o sistema pode ser auditado. Recentes casos de alto perfil de ATs que estão faltando colocaram a ATs em destaque para empresas de auditoria. Eles devem, portanto, ser auditáveis tanto do ponto de vista financeiro, como da conformidade e da TI. Segurança - é a segurança de uma organização contra atividades criminosas, como terrorismo, roubo ou espionagem. Como as estratégias de negociação são proprietárias e representam uma propriedade intelectual valiosa, elas devem ser garantidas. Além disso, para proteger os ATs de caçados, as ordens devem ser ofuscadas usando estratégias de negociação programadas. Tolerância a falhas - é a capacidade de um sistema continuar a funcionar corretamente após uma falha ou falha. Isso é semelhante à confiabilidade, exceto que os ATs devem continuar sendo confiáveis mesmo após uma falha para evitar perdas financeiras. Interoperabilidade - é a facilidade com que o sistema é capaz de operar com uma ampla gama de sistemas relacionados. Isso é importante para um ATs que pode ser necessário para interagir com sistemas de gerenciamento de pedidos, sistemas de gerenciamento de portfólio, sistemas de gerenciamento de riscos, sistemas de contabilidade e até sistemas bancários.
Visão geral do escopo arquitetônico.
O escopo arquitetônico é o conjunto de serviços suportados pela arquitetura que são consumidos por componentes para atender aos requisitos funcionais e não funcionais. Uma discriminação mais detalhada deste escopo arquitetônico está disponível no documento de requisitos detalhados. Em um nível alto, os seguintes serviços deveriam ser fornecidos pela arquitetura:
Um ambiente de processamento pré-processamento de dados modificável - que suporta vários fluxos de dados, filtros para dados irrelevantes e particionamento de dados temporários Um ambiente de processamento distribuído - que suporta várias unidades de processamento (clusters), monitoramento de desempenho em tempo real, uma estrutura de comunicação orientada a mensagens, agendamento de conjuntos de dados temporais, balanceamento de carga e replicação de dados Unidades de processamento individuais - que suportam filas na memória e processamento complexo de eventos (em dados temporais) Uma rede de área de armazenamento (SAN) - que suporta agregação de dados temporais, consultas contínuas e log (para trilhas de auditoria) Um ambiente de recuperação de dados (DR) - replica o SAN e o sistema de gerenciamento de pedidos Um ambiente de integração - que expõe uma API padrão para componentes e conecta componentes internos e externos uns aos outros. Um sistema de gerenciamento de pedidos - que aceita fluxos de entrada simultâneos , redundância passiva e balanceamento de carga, critérios ACID em pedidos, uma trilha de auditoria e é reposta cated Um ambiente de uso do sistema - que suporta múltiplos perfis de usuários e expõe um front-end totalmente gerenciado ao sistema de comércio algorítmico.
Requisitos de acesso e integração.
Os requisitos de acesso descrevem maneiras pelas quais os usuários podem acessar os componentes do sistema. Um sistema de comércio algorítmico deve expor três interfaces: uma interface para definir novas regras de negociação, estratégias de negociação e fontes de dados; uma interface de back-end para administradores de sistema para adicionar clusters e configurar a arquitetura; e uma interface de auditoria somente leitura para verificar controles de TI e direitos de acesso de usuários. Os pré-requisitos para integração entre componentes e sistemas externos são chamados de requisitos de integração. O sistema de negociação algorítmica deve apoiar integração baseada em arquivos, integração baseada em mensagens e integração de banco de dados. Como tal, os seguintes requisitos devem ser satisfeitos pela arquitetura:
Integração de banco de dados - suporte ODBC, JDBC, ADO e XQC Integração baseada em arquivos - suporte a arquivos CSV, XML e JSON Integração baseada em mensagens - suporte FIX, FAST e FIXatdl.
Restrições arquitetônicas.
Os pontos azuis mostram os locais físicos onde a latência da rede é minimizada e os pontos vermelhos mostram os locais físicos das grandes trocas financeiras. A fim de maximizar o desempenho do sistema de negociação algorítmica, deve-se alojar o sistema em locais que minimizem a latência da rede. Fonte: MIT open press: dspace. mit. edu/handle/1721.1/6285.
Restrições arquitetônicas são fatores que restringem o desempenho da arquitetura que está sendo construída. As duas restrições que vou mencionar aqui são restrições de rede física e restrições regulatórias. Restrições de rede física são colocadas em um sistema como resultado de redes de telecomunicações de baixo custo. Para mitigar essa restrição, o sistema deve ser construído onde a latência da rede é minimizada. Outra maneira de mitigar as restrições de rede é co-localizar o sistema de negociação algorítmica com a troca de mercado. Uma vez que foi dito, a decisão de co-localizar apresenta restrições de processamento e espaço adicionais.
As restrições regulatórias são introduzidas através de leis e regulamentos, que são principalmente países e câmbio específicos. Este é um fator cada vez mais importante na concepção e implementação de um sistema de negociação algorítmica porque a negociação algorítmica está se tornando mais regulada após o crash do Flash de 2010. Falando em geral, os ATs devem, pelo menos, cumprir as regras da SEC relativas à conformidade e integridade do sistema (SCI), as diretrizes EMEA para sistemas de negociação algorítmica, os padrões de negociação algorítmica ISO 9000 (AT9000) e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) .
Conclusão.
As arquiteturas de sistemas de negociação algorítmica são complicadas pelos rigorosos requisitos não funcionais esperados do sistema e pela ampla gama de requisitos regulatórios e de conformidade que regem a negociação automatizada. Devido a essas complexidades, deve-se considerar cuidadosamente o design e a implementação da arquitetura do sistema. Ao projetar uma arquitetura de negociação algorítmica de fonte aberta, espero apontar os requisitos arquitetônicos que muitas vezes são ignorados no início do projeto de tais sistemas. Os requisitos identificados neste documento provavelmente não serão concluídos e inevitavelmente evoluirão com o passar do tempo. A segunda parcela deste artigo incluirá meu design para uma arquitetura de software que atenda aos requisitos acima mencionados. Para obter mais informações sobre negociação algorítmica, não hesite em contactar-me.
Para baixar uma cópia do meu relatório, clique aqui. Para obter uma lista completa de fontes, consulte o relatório.
Os provedores de serviços da ATAAS incluem, mas não estão limitados a:
Quantopian - os usuários definem estratégias de negociação quantitativas em Python e podem testá-las novamente. Os usuários também podem executar essas estratégias em mercados ativos. Quantopian recentemente recebeu um investimento de 6,7 milhões de dólares para ampliar seus serviços. EquaMetrics - usando os usuários do RIZM, criam visualmente novas estratégias de negociação algorítmica, testam essas estratégias e executam essas estratégias em mercados ativos. A EquaMetrics anunciou recentemente um novo financiamento para a RIZM avaliado em 4,5 milhões de USD. Corretoras - algumas corretoras permitem que os comerciantes criem bots de negociação que executem automaticamente suas estratégias de negociação.
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Arquitetura do sistema de comércio algorítmico.
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