Breakout do sistema de negociação

3 Razões para não fazer trocas comerciais.

Muitas vezes, um dos primeiros cenários de negociação e potenciais configurações comerciais que um trader é introduzido é o breakout de alcance. Isto é possivelmente porque um intervalo é fácil de detectar e saber quando entrar é relativamente fácil - quando o preço se move para fora do alcance. Provavelmente existem muitas razões pelas quais as pessoas expõem o comércio. Pode ser a crença de que os breakouts da gama podem fornecer retornos extraordinários, pois o negociável é lançado fora do padrão de retenção. Independentemente da razão, os breakouts da gama comercial são um esforço não lucrativo para a maioria dos comerciantes novatos, e este artigo explicará três motivos por que. Duas estratégias alternativas também serão analisadas. (Para leitura de fundo, consulte o nosso Tutorial de Análise Técnica.)

De acordo com Charles Kirkpatrick e Julie R. Dahlquist ("Análise Técnica: O Recurso Completo para Técnicos de Mercado Financeiro", 2007), cerca de metade das descobertas que ocorrem nas gamas de negociação retornam ao ponto de fuga antes de continuar na direção original. Combine isso pela alta taxa de falhas falsas e a maioria dos comerciantes novatos perdem dinheiro nas giros e acabam perdendo o grande movimento quando ocorre.

Métodos tradicionais de análise técnica usam um alvo de lucro que é igual à altura do intervalo (suporte de resistência) adicionado ou subtraído do preço de fuga. Este objetivo de lucro é razoável para muitos eventos de alcance.

Em última análise, o comerciante deve desistir do desejo de entrar no início de um movimento potencial. Se ocorrer uma ruptura, isso ocorrerá e será claramente visível nos gráficos depois de algum tempo ter passado. Este é o lugar onde o comerciante pode colocar as probabilidades a seu favor.

Se o rompimento puxar de volta para o preço inicial e, em seguida, começar a retroceder na direção da fuga, ele poderá entrar em uma negociação nessa direção, sentindo-se muito mais confiante de que a fuga é legítima. Esta estratégia elimina a questão psicológica de observar os lucros do papel evaporar e o comerciante sair do comércio como resultado antes do movimento real ocorre. Não ocorre sempre uma retração para o breakout; em fugas legítimas, uma retração para o intervalo anterior só ocorrerá aproximadamente 50% do tempo. Portanto, uma tendência pode se desenvolver. Neste caso, uma estratégia de tendência pode ser implementada. (Para saber mais, veja Trading Trend Or Range?)

Ambos os métodos reduzem muito a chance de que o comerciante fique preso em uma falha falsa. Uma vez que o breakout ocorreu e fez seu primeiro movimento, é mais fácil intervir nesse ponto do que é saltar diretamente no nível que muitos outros comerciantes estão observando. A paciência permitirá ao negociável fazer o seu movimento e revelar se a ocorrência ocorreu ou não. Neste ponto, o comerciante pode se mover para um comércio para capturar a tendência que agora parece estar em andamento, ou provavelmente emergirá.

Donchian Breakout Trading System.

O sistema de comércio Donchian Breakout (regras e explicações abaixo) é um sistema de tendência clássico. Como tal, nós o incluímos no nosso Relatório de Tendência do Estado, que visa estabelecer uma referência para rastrear o desempenho genérico das tendências seguindo como estratégia de negociação.

The Wisdom State of Trend A seguir, informa-se o desempenho de um índice composto composto por sistemas de tendências clássicas (Donchian Breakout e outros) simulados em vários prazos e uma carteira de futuros, selecionados da gama de mais de 300 mercados de futuros em mais de 30 bolsas que O Wisdom Trading pode fornecer aos clientes acesso. O portfólio é global, diversificado e equilibrado nos principais setores.

Publicamos as atualizações do relatório todos os meses, incluindo a do sistema de comércio Donchian Breakout.

Explicado o sistema Donchian Breakout System.

O Donchian Breakout Trading System é baseado no sistema Turtle. Ele usa a lógica Turtle, exceto que é uma única unidade, não usa a última regra do Trade Are Winner, não usa correlações e usa um Gerenciador de Portfólio MACD para filtrar negócios.

O Sistema Donchian se dedica a descobertos similares a um sistema Donchian Dual Channel. Existem duas figuras de fuga, uma fuga mais longa para a entrada e uma fuga mais curta para a saída.

O sistema Donchian usa uma parada com base no alcance real médio (ATR). Observe que o conceito Turtle de N foi substituído pelo termo mais comum e equivalente Average True Range (ATR).

Uma negociação é registrada quando o preço atinge o máximo ou o mínimo dos X-dias anteriores. Por exemplo, Entry Breakout = 20 significa que uma posição longa é tomada se o preço atingir a alta de 20 dias; Uma posição curta é tomada se o preço atingir a baixa de 20 dias.

Se definido como zero, este parâmetro não tem efeito. Se o Deslocamento de Entrada em ATR estiver definido para 1.0, uma posição longa não será introduzida até que o preço atinja o preço de breakout normal, mais 1,0 ATR. Da mesma forma, uma posição curta ganhou & # 8217; t ser inserido até que o preço atinja o preço de breakout normal, menos 1,0 ATR. Pode ser especificado um valor positivo ou negativo para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a entrada até o ponto especificado após o limite de fuga escolhido; um valor negativo entraria antes do limite de fuga escolhido.

Este parâmetro define a distância do preço de entrada para a parada inicial, em termos de ATR. Este sistema, por padrão, usa o preço de entrada da ordem, não o preço de preenchimento, como base do preço de parada. Uma vez que a ATR é uma medida da volatilidade diária e as paradas do Sistema Turtle são baseadas em ATR, isso significa que o Sistema Donchian iguala o tamanho da posição em vários mercados com base na volatilidade.

De acordo com as regras originais da tartaruga, as posições longas foram interrompidas se o preço caiu 2 ATR do preço de entrada. Por outro lado, as posições curtas foram interrompidas se o preço aumentasse 2 ATR do preço de entrada.

Ao contrário da parada baseada em Exit Breakout, que se move para cima ou para baixo com o X-day high ou low, a parada definida por Stop in ATR é uma & # 8220; hard & # 8221; pare que seja corrigido acima ou abaixo do preço de entrada na entrada. Uma vez definido, não varia ao longo do comércio.

Observe que as negociações são liquidadas quando o preço atinge o Exit Breakout, Entry Breakout para a direção oposta ou o Stop in ATR, o que for mais próximo do preço no momento.

As negociações em progresso são encerradas quando o preço atinge o alto ou o mínimo dos X-dias anteriores. Esse conceito é idêntico ao Entry Breakout, mas a lógica é revertida: os negócios longos são encerrados quando o preço atinge o X-day low e os negócios curtos são encerrados quando o preço atinge o X-day low. O Exit Breakout move-se para cima (ou para baixo) com preço. Ele protege contra excursões de preços adversas, e também serve como uma parada final que atua para bloquear um lucro quando a tendência inverte.

Observe que as negociações são liquidadas quando o preço atinge o Exit Breakout, Entry Breakout para a direção oposta ou o Stop in ATR, o que for mais próximo do preço no momento.

Essas opções podem ser ativadas ou desabilitadas com os parâmetros Hold Initial Stops e Use Reversal Exit. Se a parada inicial for realizada, então o preço inicial da parada será usado para sair durante o comércio. Se estiver usando a saída de reversão, a negociação será encerrada se o preço atingir a quebra de entrada para a direção oposta.

Se definido como zero, este parâmetro não tem efeito. Se Exit Offset em ATR estiver configurado para 1.0, uma posição longa não será encerrada até que o preço atinja o preço de breakout normal, menos 1.0 ATR. Da mesma forma, uma posição curta ganhou-se sair até que o preço atinja o preço de breakout normal, mais 1,0 ATR. Pode ser especificado um valor positivo ou negativo para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a saída até o ponto especificado após o limite de fuga escolhido; um valor negativo saía antes do limite de fuga escolhido.

Definiu o número de dias para o cálculo do ATR. Esta é uma média móvel exponencial do intervalo verdadeiro. 39 representa um ATR Wilder de 20 dias.

Este é o número de dias para a parcela média móvel longa do indicador MACD.

Este é o número de dias para a parcela média curta do indicador MACD.

O próprio MACD é a Média de Movimento Curta menos a Média de Movimento Longo. O sistema permitirá negociações Longas quando o MACD for maior que zero e permitir negociações curtas quando o MACD for menor que zero.

Este sistema usa o Gerenciador de dinheiro fracionado fixo.

Sua versão personalizada desse sistema.

Podemos fornecer uma versão personalizada deste sistema para atender aos seus objetivos de negociação. Seleção / diversificação de portfólio, prazo, capital inicial & # 8230; Nós podemos ajustar e testar qualquer parâmetro para suas necessidades.

Entre em contato conosco para discutir e / ou solicitar um relatório de simulação personalizado completo.

Sistemas alternativos.

Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários, com estratégias que vão desde a tendência a longo prazo até a reversão média de curto prazo. Nós também fornecemos serviços de execução completa para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada.

Por favor, clique na imagem abaixo para ver nosso desempenho nos sistemas de negociação.

Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.

Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico.

Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais.

O Wisdom Trading é um corretor de introdução registado no NFA.

Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, empresas e profissionais da indústria.

Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados.

Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo.

O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

ATR Channel Breakout Trading System.

Você encontrará mais abaixo as regras e explicações para o sistema de negociação ATR Channel Breakout. É um sistema clássico de tendências, disponível no domínio público.

ATR Canal Breakout Trading System no Sabedoria Estado da tendência seguinte.

Usando vários sistemas clássicos de tendências, como o Sistema de Negociação de Arom Channel Breakout, publicamos o Relatório de Sabedoria do Estado da Tendência mensalmente. O relatório foi construído para refletir e rastrear o desempenho genérico das tendências seguidas como uma estratégia de negociação.

O índice composto é composto por uma combinação de sistemas simulados em múltiplos prazos e uma carteira de futuros, selecionados na faixa de mais de 300 mercados de futuros em mais de 30 bolsas, que a Wisdom Trading pode oferecer aos clientes. O portfólio é global, diversificado e equilibrado nos principais setores.

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Subscrever é a melhor maneira de acompanhar e acompanhar o desempenho da tendência seguindo regularmente.

O sistema ATR Channel Breakout explicado.

O Sistema de Negociação de Arom Channel Breakout é uma variação no Sistema de Bollinger Breakout que usa Average True Range em vez de desvio padrão como medida da volatilidade que define a largura dos canais ou bandas.

Uma variação do sistema ATR Channel Breakout foi popularizada como o sistema PGO pelo comerciante Mark Johnson no Chuck LeBeau & # 8217; s System Trader & # 8217; s Club e em outros lugares. Esta versão, o Sistema de Negociação de Arom Channel Breakout, é mais flexível e permite o teste de diferentes limites de entrada e saída.

O sistema ATR Channel Breakout é uma forma de sistema breakout que compra no próximo aberto quando o preço fecha acima do topo do Canal ATR, e sai quando o preço se fecha novamente dentro do canal. As entradas curtas são o espelho oposto com a venda acontecendo quando o preço fecha abaixo do fundo do canal ATR.

O sistema de negociação ATR Channel Breakout se baseia em uma quebra da banda de volatilidade onde a volatilidade é medida usando o intervalo médio verdadeiro (ATR). O centro do Canal ATR é definido por uma Média Móvel Exponencial dos preços de fechamento usando um número de dias definido pelo parâmetro Close Average Days. A parte superior e inferior do canal ATR são definidas usando um múltiplo fixo de ATR a partir da média móvel especificada pelo parâmetro Entry Threshold.

O sistema de comércio ATR Channel Breakout entra no aberto após um dia que fecha no topo do canal ATR ou abaixo da parte inferior do canal ATR. O sistema sai após um fechamento abaixo do Canal de Saída que é definido usando um múltiplo fixo de ATR a partir da média móvel especificada pelo parâmetro Sair do Limiar.

Este sistema de comércio ATR Channel Breakout é semelhante ao Bollinger Breakout Trading System, exceto que usa Average True Range em vez do desvio padrão como medida da volatilidade que define a largura do canal.

Por exemplo, um Limite de Entrada de 3 e um Limite de Saída de 1 fariam com que o sistema entrasse no mercado quando o preço fechou mais de 3 ATR acima da média móvel e para sair quando o preço subseqüentemente caiu abaixo de 1 ATR acima da média móvel. NOTA: O limite de saída pode ser um número negativo que fará com que o sistema saia somente depois que o preço venha algum valor através da média móvel.

O sistema de negociação ATR Channel Breakout inclui quatro parâmetros que afetam as entradas:

O número de dias na Média móvel exponencial para o alcance real médio.

O número de dias na Média de Movimento Exponencial de fechamentos diários que forma o centro do canal ATR.

A largura do canal em ATR. Isso define tanto a parte superior como a inferior do canal. O sistema compra ou vende para iniciar uma nova posição quando o preço de fechamento cruza o preço definido por esse limite.

Se for definido como zero, o sistema irá sair quando o preço fechar abaixo da média móvel. Se estiver configurado para algum número maior, o sistema irá sair quando o preço se fechar abaixo do limite especificado. Um limite de saída negativo significa que o canal de saída está abaixo da média móvel para uma posição longa.

Sua versão personalizada desse sistema.

Podemos fornecer uma versão personalizada deste sistema para atender aos seus objetivos de negociação. Seleção / diversificação de portfólio, prazo, capital inicial & # 8230; Nós podemos ajustar e testar qualquer parâmetro para suas necessidades.

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Sistemas alternativos.

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Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.

Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico.

Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais.

O Wisdom Trading é um corretor de introdução registado no NFA.

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Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados.

Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo.

O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Tudo o que você sabe sobre o comércio de falhas é errado.

Poucas estratégias de negociação são tão divisórias quanto a fuga do intervalo de negociação - uma abordagem que provavelmente tem tantos detratores quanto seguidores. Isso é ilustrado pelos resultados da pesquisa de "breakouts comerciais" no Google. O primeiro resultado fornece um guia básico, enquanto o segundo enfatiza que os comerciantes não devem nem tentar usá-los.

No entanto, o comércio de poupança é uma das primeiras estratégias de negociação em que muitos são introduzidos no campo da análise técnica. O que realmente queremos saber, porém, é "quem é correto?" As estratégias são um método válido e lucrativo para negociação, ou devemos continuar procurando por um insensível Santo Graal?

Um comerciante que se concentra em fugas procura um canal de negociação estreito ou uma faixa de negociação em uma garantia ou futuros onde a volatilidade diminuiu. O objetivo é estabelecer uma posição à medida que os preços sairam desse canal de negociação simultaneamente com um aumento no interesse aberto, aproveitando assim o aumento da volatilidade e a recuperação de uma forte tendência.

O conceito é sólido no seu núcleo, dado um contexto ideal, mas os detratores têm alguns pontos válidos. Estes incluem o risco de falhas falsas; muitas rupturas de canais de preços irão corrigir de volta ao ponto de discussão, ou além. Estes são mais comuns do que os movimentos explosivos ideais, que são raros.

A maioria dos comerciantes que começam com breakouts rapidamente se tornam conscientes dos inconvenientes desta estratégia. Ao mesmo tempo, no entanto, é fácil ver muitos breakouts trabalhar com a perfeição de livros didáticos, tornando difícil apenas jogar a toalha, especialmente se, como novo comerciante, você não tem ideia do que seguir para o próximo.

A verdade é que a maneira como muitos de nós são ensinados a trocar exposições está errada. A negociação de um breakout envolve mais do que simplesmente reconhecer um mercado de canalização e colocar um comércio quando o canal superior é supostamente quebrado, com uma parada de proteção na parte inferior do canal (ou vice-versa para uma posição curta). "Flushed out" (abaixo) retrata um cenário comum. Isso mostra uma quebra de canais de 15 minutos ocorrendo nos futuros E-mini Dow. O canal diminui com o forte impulso apenas para virar rapidamente nos próximos 15 minutos para percorrer a extremidade superior do canal de comércio - onde as paradas tradicionais seriam colocadas. Este "flush" no Dow diminuiu tão rapidamente quanto começou. Os futuros passaram a ter um forte intervalo mais baixo durante a maior parte da manhã.

Usando estratégias de breakout tradicionais, o flush anterior teria levado muitos comerciantes para fora de uma posição curta estabelecida no intervalo inicial mais baixo. Não só ocorreu um movimento lucrativo sem o curto comerciante, mas uma posição inicial, em última instância, correta, foi interrompida em uma perda significativa. Este é o exemplo do livro de texto para o qual você não deve negociar breakouts.

Simplesmente descartando o comércio mostrado como outra quebra que não funcionou, no entanto, não faz nada para nos ajudar a entender como ganhar dinheiro com essa estratégia. Havia inúmeros sinais de que o gatilho mostrado em "Flushed out" era de alto risco, mesmo que o próprio canal fosse um candidato de colisão forte. É apenas uma questão de saber o que você está procurando.

Melhor modelo de negociação Breakout.

Neste artigo, demonstrarei uma estratégia de quebra simples para o S & amp; P que utiliza um método de negociação de breakout que produziu resultados consistentes no mercado de futuros de S & amp; P E-mini desde 1987.

Em um artigo recente intitulado, "Melhores fugas na era eletrônica", da edição de outubro da Revista Futures, o autor Murray A. Ruggiero, Jr. descreve como as estratégias de fuga no mercado de S & P não funcionam tão bem. bem. Foi minha experiência que as estratégias de breakout, como o breakout comum, no mercado de futuros E-mini, não funcionam tão ótimos. Esses tipos de estratégias fazem uso do mercado 200730 Central Open como um nível de preço chave para basear negócios longos e curtos. Um valor de compensação do preço aberto é calculado e um pedido de compra de parada é colocado acima do aberto e uma ordem de stop-sell é colocada abaixo do aberto. O mercado é então livre para se mover em qualquer direção, levando você a um longo comércio ou um curto comércio. A ordem de repouso oposta atua como seu valor inicial de perda de parada.

Ruggiero sugere que a era eletrônica reduziu significativamente a eficácia da estratégia de fuga a descoberto. Por quê? O importante e importante 0830 Central aberto da sessão de caixa tem muito menos importância hoje, como fez no passado, devido ao acesso de quase 24 horas ao mercado eletrônico a partir de qualquer computador habilitado para Internet. Ruggiero coloca isso assim & # 8230;

& # 8220; Os mercados eletrônicos destruíram os breakouts de abertura para mercados de futuros. Anteriormente, os mercados estavam fechados por 12 horas ou mais, enquanto que agora eles são fechados apenas por algumas horas, se isso (30 minutos para E-minis). Isso, por sua vez, tornou o aberto ineficaz. Embora o fechamento seja um valioso ponto de referência, ele nunca funcionou tão bem quanto o aberto, o que foi um reflexo poderoso dos deslocamentos do sentimento durante a noite por causa de vários relatórios, como inflação e desemprego. Enquanto o aberto perdeu seu significado para futuros de commodities, os estoques ainda são sensíveis a esse preço. Embora a maioria das ações seja negociada durante a noite, o volume é leve e, para as ações da Bolsa de Nova Iorque, ainda temos um especialista envolvido na abertura das ações todos os dias.

Embora eu não tenha idéia se este é o verdadeiro culpado causando a perda de eficácia em tais estratégias de negociação, estratégias de fragmentação no S & amp; P são bestas difíceis para dominar. Na minha opinião pessoal, as estratégias de reversão significam um desempenho melhor nos S & P, mas vamos ver o que Ruggiero tem a dizer.

Ruggiero continua desenvolvendo uma estratégia de teste projetada para explorar o comportamento do mercado, na tentativa de ajudar a localizar um possível & # 8220; fix & # 8221; para o problema do mau desempenho. Não vou entrar em detalhes aqui simplesmente porque gostaria de me concentrar na solução de Ruggiero e convertê-la no EasyLanguage da TradeStation. No entanto, direi o seguinte: o experimento de Ruggiero foi desenvolvido para encontrar uma fórmula de deslocamento ou alongamento melhor e testar qual filtro pode ajudar a melhorar o desempenho. Eu achei interessante que a tentativa de filtrar negócios por volatilidade não ajudou. Ruggiero testou ter apenas negociações quando a volatilidade atual estava aumentando acima de uma volatilidade média. Você pensaria que este seria um momento perfeito para fazer negócios, mas não foi. No final, Ruggiero apresenta duas regras muito simples que produzem resultados muito interessantes.

A Nova Fórmula de Deslocamento.

O deslocamento é baseado na ação de preço de ontem. Mais especificamente, o encerramento de ontem, ontem e alta de ontem e # 8217; s baixo. A fórmula é assim:

No código acima, você pode ver que estamos usando & # 8220; data2 & # 8221; em muitas das referências de preços. Neste caso, isso simplesmente significa que estamos olhando o gráfico de barras diário para obter esses valores. O sistema breakout que estamos criando será negociado em um gráfico de 5 minutos, mas também desejamos fazer referência ao gráfico diário localizado em data2. Primeiro tomamos a diferença entre o fechamento de ontem e os dois grandes extremos de preços. Tomamos o valor maior desses dois valores e calculamos a média de três dias. Esse valor final é o nosso deslocamento e é chamado de MaxOffsetAvg em nosso código.

Este MaxOffsetAvg é então aplicado ao valor de ontem, perto de produzir um preço de breakout onde iremos fazer o nosso pedido para ir ao longo. Abaixo está um exemplo de código para colocar nosso pedido de parada-compra.

Filtro Momentum.

Ruggiero passa a aplicar um filtro de momentum simples aos seus negócios. O cálculo do momento não é mais do que a diferença entre o preço de fechamento de ontem e o preço médio de fechamento nos últimos 40 dias.

Você notará quando o filtro de momento for aplicado, o sistema só terá operações longas quando o momento for negativo. Em outras palavras, estamos procurando por uma queda de preço antes de colocarmos nossas encomendas longas.

Sistema de linha de base.

Com essas regras simples, Ruggiero desenvolveu um modelo de negociação de fuga para o mercado de S & amp; P E-mini. Todos os exemplos a seguir são gerados a partir da ação do preço histórico do mercado de futuros S & amp; P E-mini de 1987 a 5 de outubro de 2012. Um total de US $ 30 foi deduzido de cada operação para compensar derrapagens e comissões.

O gráfico de equidade parece muito bom, considerando que estamos negociando um sistema de interrupção durante toda a vida útil do S & amp; P E-mini. Existem alguns períodos planos durante o crescimento da curva e há alguns períodos de redução bruscos. Mas também lembre-se de que não temos paradas aplicadas neste sistema. As regras de entrada são dinâmicas, ajustando-se à volatilidade constante do mercado. O período de lookback de 40 dias para o filtro de momento não é otimizado e outros valores em torno dele também produzem resultados positivos. No geral, esse sistema de linha de base parece muito bom na minha opinião. É um começo promissor para um potencial modelo de negociação rentável.

Linha de base com perda de parada de deslocamento.

O sistema de linha de base não possui um stop loss. Deixe & # 8217; s adicionar uma perda de parada dinâmica para ele. O nível de parada mais óbvio é usar nosso valor MaxOffsetAvg. Uma vez que um comércio é aberto, basta colocar uma ordem de parada MaxOffsetAvg distância de nossa entrada. Isso produz os seguintes resultados.

Os números de desempenho certamente melhoraram. Reduzimos nosso rebaixamento enquanto aumentamos todas as outras medidas de desempenho. Adicionar uma parada melhorou claramente o sistema. Isso me fez imaginar o que levaria metade do valor de MaxOffsetAvg como um valor de parada. Eu gosto da ideia de que uma fuga não deva retroceder muito, portanto, devemos apenas arriscar metade do intervalo de fuga. Esses resultados estão abaixo.

Parece que melhoramos o sistema novamente. Enquanto a porcentagem de negócios vencedores caiu, reduzimos nosso risco, melhorando a maioria das métricas de desempenho. No geral, isso parece promissor. Ruggiero desenvolveu um conceito de fuga muito interessante e agradeço-lhe por compartilhar suas idéias.

Há muito mais que poderia ser testado neste sistema. Que tal um filtro de regime? E quanto a fazer negócios curtos ao reverter nosso filtro de momentum? Mas este é um começo fantástico para um sistema comercial lucrativo. Parece que podemos ter um vencedor aqui. Eu encorajo os desenvolvedores a ler isso para seguir esse conceito e compartilhar suas idéias, deixando um comentário abaixo deste artigo.

Atualizar.

10/10/2012 Os valores do Índice de Expectativa foram atualizados nas tabelas acima devido a um erro no cálculo.

Sobre o Autor Jeff Swanson.

Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

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Oi Jeff. Este é um artigo muito bom. Tenho alguns pensamentos que gostaria de compartilhar com você / perguntas:

1. Isso inclui / exclui custos de negociação e derrapagem?

2. E se você ajustar a estratégia para trocar somente quando o VIX estiver negociando acima de 15 (eu escolho 15 de forma arbitrária, mas simplesmente tentando excluir períodos baixos de vol). Em um julgamento completo, o período fixo para negócios 150-250 pode ser durante 2004-2006, quando a volatilidade foi excepcionalmente baixa.

3. Permanecendo com o VIX, uma estratégia para ajustar o lucro com base na leitura do VIX?

4. O que acontece com apenas fazer negócios fora do miliário de 200 dias para longos e shorts abaixo?

Eu ficarei com o acima por agora e aguardo seus pensamentos. Pense que trazer VIX para a equação pode mudar a forma da curva de equidade & # 8230; .. ou pelo menos eu espero que sim.

Oi. Desculpe, basta ler o artigo com mais detalhes e você se refere a VIX & amp; Os custos de negociação / deslizamento, portanto ignore esses pontos.

Para ser sincero, não explorei esta estratégia de negociação muito. Eu recentemente aprendi sobre isso e queria compartilhá-lo imediatamente, já que parece tão promissor. No entanto, eu testei tendo comércios acima de um SMA de 200 dias, mas isso não ajuda em nada. Eu também tentei uma SMA de 100 e 50 períodos sem melhoria. Eu também reverti as regras para fazer negócios curtos. Isso não funcionou.

Outro pensamento & # 8230; .. os dias da semana fazem a diferença? Talvez agarrando as palhas. Ou até o mês do calendário faz diferença? Eu acho que o mês de calendário pode ser ajustado por curvas, mas os dias da semana podem ser mais válidos.

Também presumo que outros prazos não funcionem bem como 5min?

Estas são boas perguntas e as que eu não posso responder neste momento simplesmente porque eu não as explorei. Se eu tiver algum tempo, gostaria de testar essas idéias. Muitas vezes, não uso gráficos maiores que 5 minutos para sistemas intradiários simplesmente porque o backtesting se tornará menos confiável.

Acredito que suas pontuações de expectativa estão erradas devido a um erro de fórmula: mesmo que você multiplique a expectativa por 365 (dias de CALENDÁRIO), divida por DIAS DE TRADING (242 p. a. em média) em vez dos dias de CALENDÁRIO do período de teste.

Exemplo para a melhor variação do sistema:

a) o que você mostra acima: 0,32 * 377 negócios * 365 / (15 anos * 242 dias de negociação) = 12,13.

b) valor correto: 0.32 * 377 negócios * 365 / (15 anos * 365 dias de calendário) = 8.04.

Ou há um motivo para multiplicar por 365, mas depois usar dias de negociação?

Obrigado TK. Parece que você está correto. Estou olhando sobre o código agora e parece que o valor dos dias de negociação, que aparece no numerador, está incorreto. Mais uma vez, obrigado por tomar o tempo para apontar isso. Terei que atualizar os valores neste artigo, bem como o código que executou o cálculo.

Legal obrigado, cara. vai dar uma olhada mais profunda nesta estratégia.

Oi, eu tentei essa estratégia como descarregada do seu site e, por algum motivo, não estou obtendo os mesmos resultados. Recebo um número muito pequeno de negócios ao longo do período (45) e não um único comércio vencedor? Claramente, há algum problema em algum lugar.

Olá John & # 8211; Você baixou e usou o WorkSpace fornecido? Se não, experimente e veja se seu problema foi resolvido.

Sim, importou o espaço de trabalho e o código de estratégia diretamente para o TS, conforme baixado do seu site sem modificação. Primeiro tive problemas com um & # 8220; MaxBarsBack & # 8221; mensagem de erro, mas agora o espaço de trabalho carrega ok, mas eu fico com uma curva de capital horrível. A última entrada longa foi 11 de março de 2009, que ainda está em aberto. Todas as negociações estão perdendo negociações, saíram atingindo a perda de stop.

Eu simplesmente me pergunto se há configurações que eu deveria ter em TS que eu não conheço para conseguir isso funcionando como o seu.

John & # 8211; Acabei de baixar o WorkSpace do site para testá-lo e parece estar correto. Dentro da entrada da estratégia, você verá o & # 8220; CloseTime & # 8221; parâmetro de entrada. Esta é a hora local em que todos os negócios abertos estão fechados. Este tempo pode precisar ser ajustado pelo seu fuso horário local. Experimente isso.

Oi Jeff, artigo muito interessante.

Como você calcula o preço de saída? É o preço próximo desse dia? Obrigado.

Mark, o preço aberto do bar de 5 minutos após 1500 centrais é o preço de saída.

Eu tive o mesmo problema que John estava tendo, então eu criei um tempo de sessão de ES pit que vai de 9: 30-4: 10 est, eu também mudei o código na parada de saída -

If (Time = CloseTime) Então venda a próxima barra no mercado;

e eu finalmente consegui que funcionasse depois disso, apenas uma pergunta para qualquer um que estivesse tendo problemas, não sabendo por que ou como isso corrigiu isso, mas foi o que funcionou para mim.

Obrigado por compartilhar! No entanto, eu me pergunto por que você colocou uma ordem de compra parar em vez de uma ordem de limite de compra? E nos seus comentários você menciona que backtesting em TFs maiores que 5m é menos confiável, por que isso?

Olá Kristian. Você é bem-vindo. Eu tenho uma preferência por ordens de mercado quando backtesting. Eles tendem a ser mais confiáveis ​​do que as ordens limitadas. Você certamente pode usar um limite de pedidos, se desejar. Revisando meu comentário a partir de 2012, me pergunto o que estava falando. Não tenho certeza da minha intenção. O teste de retorno em barras de 2, 5 ou 10 minutos deve ser igualmente confiável. Desculpe pela confusão.

Isso parece um sistema muito interessante e estou no meio de trabalhar com ele. Apenas um comentário / pedido & # 8211; Para aqueles de nós que não usam o TradeStation (eu uso MultiCharts), seria útil ter um dump do excel de todas as configurações e resultados. Eu sei que o MultiCharts tem um recurso onde você pode exportar a coisa toda para se destacar. Se a TradeStation tem essa capacidade, seria uma boa referência para que pudéssemos ver todas as suas suposições.

Obrigado pela idéia kevin. Eu vou manter isso em mente.

Eu também sou um usuário de MC e estou começando a seguir esse caminho de desenvolvimento de código para o ORB. Tire-me um e-mail se você estiver interessado em colaborar; PabloCorePro.

Factoring em deslizamento & amp; Comissão, o acima mencionado não se manteve bem desde 2012. Comentários?

Este sistema funciona muito bem, mas o futuro para muitas pessoas é muito caro.

Estou tentando modificar o código para usar este sistema com 3 dados:

SPY ETF 5min DATA1.

vMomentum = Fechar data3 & # 8211; Média (Close data3, Lookback);

LowOffset = Absvalue (Fecha dados3 & # 8211; Low data3);

HighOffset = Absvalue (Close data3 & # 8211; High data3);

MaxOffset = Maxlist (LowOffset, HighOffset);

MaxOffsetAvg = Média (MaxOffset, 3);

Se (vMomentum OpenTime) e (Tempo (Fechar data3 + MaxOffsetAvg), então, comece.

If (Time = CloseTime) Então venda a próxima barra no mercado;

// Setstoploss (MaxOffsetAvg / 2 * Bigpointvalue);

Você pode achar mais fácil simplesmente usar dois fluxos de dados. Data1 é o SPY de 5 minutos e Data2 o SPY diário. Quanto a ser caro, penso que o ETF seria mais caro, dado o número de ações que você pode precisar trocar para obter o mesmo retorno em dólar sobre os futuros. Mas eu estou tendencioso em relação aos futuros.

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A Anatomia de Breakouts de Negociação.

O processo de negociação é usado por investidores ativos para assumir uma posição dentro dos estágios iniciais de uma tendência. De um modo geral, esta estratégia pode ser o ponto de partida para grandes movimentos de preços, expansões em volatilidade e, quando administrado corretamente, pode oferecer um risco de queda limitado. Ao longo deste artigo, o passaremos pela anatomia deste comércio do início ao fim e ofereceremos algumas idéias para gerenciar melhor esse estilo de negociação.

O que é um Breakout?

Breakouts ocorrem em todos os tipos de ambientes de mercado. Normalmente, os movimentos de preços mais explosivos são resultado de fuga de canais e breakouts de padrões de preços, como triângulos, bandeiras ou padrões de cabeça e ombros (veja a Figura 1). À medida que a volatilidade se contrae durante esses prazos, ele normalmente se expandirá depois que os preços ultrapassem os intervalos identificados.

Independentemente do prazo, a negociação de discussão é uma ótima estratégia. Se você usa gráficos intradiários, diários ou semanais, os conceitos são universais. Você pode aplicar essa estratégia ao dia de negociação, swing trading ou qualquer estilo de negociação.

Encontrando um bom candidato.

À medida que os preços se consolidam, vários padrões de preços ocorrerão no gráfico de preços. Formações como canais, triângulos e bandeiras são veículos valiosos quando se procura estoque para negociar. Além dos padrões, a consistência eo tempo que um preço das ações aderiu ao seu suporte ou níveis de resistência são fatores importantes a serem considerados ao encontrar um bom candidato para o comércio. (Para mais informações, verifique Analisar padrões de gráficos.)

Para determinar a diferença entre um breakout e um "falso", é uma boa idéia aguardar confirmação. Por exemplo, um falso ocorre quando os preços abrem além de um nível de suporte ou resistência, mas, ao final do dia, acabam mudando de volta dentro de um intervalo de negociação anterior. Se um investidor agir de forma muito rápida ou sem confirmação, não há garantia de que os preços continuem em um novo território. Por exemplo, muitos investidores procuram volume acima da média como confirmação ou aguardam o encerramento de um período de negociação para determinar se os preços irão sustentar os níveis de que eles explodiram. (Para leitura relacionada, veja Falhas de falha de negociação.)

Outra idéia é calcular as recentes variações de preços e classificá-las para obter um preço relativo. Se o estoque tiver feito um balanço de preço médio de quatro pontos nas últimas variações de preços, este seria um objetivo razoável.

Estas são algumas idéias sobre como definir alvos de preços como o objetivo comercial. Este deve ser o seu objetivo para o comércio. Depois que o objetivo é alcançado, um investidor pode sair da posição, sair de uma parte da posição para deixar o resto executar ou aumentar a ordem de perda para bloquear os lucros. (Para mais informações, consulte a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.)

Onde sair com uma perda.

Depois que um comércio falhar, é importante sair do comércio rapidamente. Nunca dê uma perda de espaço demais. Se você não for cuidadoso, as perdas podem se acumular.

Olhando para o gráfico na Figura 4, você pode ver a consolidação inicial dos preços, o breakout, o reteste e, em seguida, o objetivo do preço alcançado. O processo é bastante mecânico. Ao considerar onde estabelecer uma ordem de stop-loss, se tivesse sido definido acima do antigo nível de resistência, os preços não teriam sido capazes de testar esses níveis e o investidor teria sido parado de forma prematura. Definir a parada abaixo deste nível permite que os preços retestem e peguem o comércio rapidamente se ele falhar.